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　　根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定》，以及中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試總體思路和設(shè)計(jì)，特別針對(duì)2006年試點(diǎn)考試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們組織專家對(duì)2006年綱進(jìn)行了修訂，形成了2007年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理科目綱。

　　本大綱專為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專業(yè)崗位的從業(yè)人員所設(shè)計(jì)，特別針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門的從業(yè)人員，內(nèi)容涵蓋銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員從業(yè)所應(yīng)該掌握的基本知識(shí)和技能。

　　本大綱突出國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國(guó)際銀行業(yè)最新趨勢(shì)，堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，以實(shí)踐為主；知識(shí)與技能相結(jié)合，以技能為主；現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主的原則。

　　本大綱包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管要求與市場(chǎng)約束等八個(gè)部分。大綱從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場(chǎng)、操作三大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制的技能知識(shí)，并考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等基本知識(shí)，最后從理念、機(jī)制和方法等角度對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束做了要求。

　　與2006年綱相比，本次綱的修訂主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1．結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　原大綱由六章組成，新大綱由八章組成，主要是將原大綱中的第一章和第五章進(jìn)行了拆分和合并。對(duì)原考綱的調(diào)研意見反映，風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)不應(yīng)包含在風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)中，修訂后更便于大家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)的深化和全面理解。根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的實(shí)際，目前大多數(shù)同業(yè)已將國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理納入到信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，將法律風(fēng)險(xiǎn)管理納入到操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，據(jù)此，我們將風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架在新大綱中單獨(dú)成章；將國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理合并到信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，將法律風(fēng)險(xiǎn)管理合并到操作風(fēng)險(xiǎn)管理中。同時(shí)，為了體現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，我們還將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理也單獨(dú)成章。

　　2.內(nèi)容變化

　　一方面，考綱的調(diào)研反映出，風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)部分應(yīng)增加風(fēng)險(xiǎn)量化的基礎(chǔ)知識(shí)和內(nèi)容。據(jù)此，我們?cè)诘谝徽轮性黾恿藘晒?jié)，一是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)，二是風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)。這兩節(jié)中由原考綱的部分內(nèi)容及新增內(nèi)容組成。另一方面，雖然現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不大，但是，由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一個(gè)永恒風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際情況和需要，我們對(duì)有關(guān)內(nèi)容也進(jìn)行了充實(shí)。

　　3．邏輯優(yōu)化

　　關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，調(diào)研反映，原大綱的第二節(jié)和第三節(jié)邏輯性不強(qiáng)，與實(shí)際操作差距較大。為此，在新大綱中，我們對(duì)原大綱信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容進(jìn)行了歸納、重組，并增加了與實(shí)際操作關(guān)聯(lián)度較大的內(nèi)容，主要是將各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型和技術(shù)納入到客戶信用評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)以及組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量中，并增加了國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)和新資本協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)的量化。同時(shí)，將信用風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容按管理流程重新組合成限額管理、信貸審批、貸后管理、經(jīng)濟(jì)資本配置、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品五節(jié)。

　　關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，為了更加突出重點(diǎn)，我們將第一節(jié)的資產(chǎn)分類從第一部分調(diào)整到第三部分。為了強(qiáng)調(diào)各種計(jì)量方法的同等重要性，將原大綱中的第二節(jié)的二、三部分進(jìn)行了合并，統(tǒng)一稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。為了強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)資本配置在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用，我們將有關(guān)內(nèi)容從第三節(jié)第三部分中分離出來，單獨(dú)形成第四部分。

　　關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，為了與實(shí)際操作更加吻合，我們將原大綱評(píng)估與計(jì)量中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了拆分，將其中第三部分形成現(xiàn)大綱中的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量與資本配置，將其他內(nèi)容合并到現(xiàn)大綱第三節(jié)第二部分，并將原大綱中的產(chǎn)品線控制改為主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　本大綱在修訂過程中得到了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、各商業(yè)銀行及國(guó)內(nèi)外眾多專家學(xué)者的大力支持，在此一并致謝。

　　大綱之中如有錯(cuò)誤、紕漏之處，歡迎批評(píng)指正。

　　聯(lián)系郵箱：renzheng@china-cba.net
　
　　中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室

2007年《風(fēng)險(xiǎn)管理科目綱》

1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)
1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)
1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
1.5.1基本概念
　　概率
　　隨機(jī)事件
　　隨機(jī)變量
　　離散型隨機(jī)變量的概率分布
　　連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
　　隨機(jī)變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
　　均勻分布
　　二項(xiàng)分布
　　正態(tài)分布
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計(jì)量
　　絕對(duì)收益
　　百分比收益率
　　對(duì)數(shù)收益率
1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
　　預(yù)期收益率和方差計(jì)算
　　風(fēng)險(xiǎn)分散原理
　　風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
　　變化率和導(dǎo)數(shù)
　　泰勒展式的近似程度

2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2.1.1商業(yè)銀行公司治理
2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2.2.1董事會(huì)及其專門委員會(huì)
2.2.2監(jiān)事會(huì)
2.2.3高級(jí)管理層
2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門
2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制
2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
2.4.1數(shù)據(jù)收集
2.4.2數(shù)據(jù)處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.3個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.4 組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3.2.1 客戶信用評(píng)級(jí)
　　客戶評(píng)級(jí)的基本概念
　　評(píng)級(jí)模型的分類
　　法人客戶評(píng)級(jí)模型
　　個(gè)人客戶評(píng)級(jí)模型
3.2.2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念
　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法
　　貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
3.2.3 組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量
　　違約相關(guān)性及其度量
　　組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型
　　組合損失的壓力測(cè)試
3.2.4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化
3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1限額管理
　　單一客戶限額管理
　　集團(tuán)客戶限額管理
　　組合限額管理
3.4.2信貸審批
　　貸款定價(jià)
　　貸款發(fā)放
3.4.3 貸后管理
　　貸款轉(zhuǎn)讓
　　貸款重組
3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
　　資產(chǎn)證券化
　　信用衍生產(chǎn)品

4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
　　利率風(fēng)險(xiǎn)
　　匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
　　即期
　　遠(yuǎn)期
　　期貨
　　互換
　　期權(quán)
4.1.3資產(chǎn)分類
　　交易賬戶和銀行賬戶
　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
　　我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀
4.2  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1基本概念
　　名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估
　　敞口
　　久期
　　收益率曲線
　　投資組合
4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
　　缺口分析
　　久期分析
　　外匯敞口分析
　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法
　　敏感性分析
　　情景分析
　　壓力測(cè)試
　　事后檢驗(yàn)
4.3  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容和種類
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑和頻度
4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
　　限額管理
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加

5. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.1.1 人員因素
　　內(nèi)部欺詐
　　失職違規(guī)
　　知識(shí)/技能匱乏
　　核心雇員流失
　　違反用工法
5.1.2 內(nèi)部流程
　　財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
　　文件/合同缺陷
　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
　　錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告
　　結(jié)算/支付錯(cuò)誤
　　交易/定價(jià)錯(cuò)誤
5.1.3系統(tǒng)缺陷
　　數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定
　　系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
　　系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
　　外部欺詐/盜竊
　　洗錢
　　政治風(fēng)險(xiǎn)
　　監(jiān)管規(guī)定
　　業(yè)務(wù)外包
　　自然災(zāi)害
　　恐怖威脅
5.2  操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置
5.2.1基本指標(biāo)法
5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法
5.2.3高級(jí)計(jì)量法
5.3  操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境
　　公司治理
　　內(nèi)部控制
　　合規(guī)文化
　　信息系統(tǒng)
5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素、原則和方法
　　評(píng)估要素
　　評(píng)估原則
　　評(píng)估方法
5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)
　　法人信貸業(yè)務(wù)
　　個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
　　資金業(yè)務(wù)
　　代理業(yè)務(wù)
5.3.4風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁
　　保險(xiǎn)
　　業(yè)務(wù)外包
5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)
　　關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　　因果分析模型
5.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
　　崗位設(shè)置及職責(zé)
　　報(bào)告路徑
5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容
　　風(fēng)險(xiǎn)狀況
　　重大損失事件
　　成因與對(duì)策
　　操作風(fēng)險(xiǎn)資本水平

6. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3分布結(jié)構(gòu)
6.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6.2.1流動(dòng)性比率/指標(biāo)
6.2.2缺口分析
6.2.3現(xiàn)金流分析
6.2.4久期分析
6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
6.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
6.3.2壓力測(cè)試
6.3.3情景分析
6.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

7. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

8. 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
　　銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則
　　銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系
　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素
8.1.2銀行監(jiān)管方法
　　資本監(jiān)管
　　市場(chǎng)準(zhǔn)入
　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
　　監(jiān)督檢查
8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系
　　有效銀行監(jiān)管的原則

8.2市場(chǎng)約束
8.2.1信息披露與市場(chǎng)約束
　　市場(chǎng)機(jī)制及各參與方的作用
　　信息披露要求
8.2.2外部審計(jì)
　　外部審計(jì)的作用
　　外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系
　　外部審計(jì)的基本要求
　　外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系