2009年銀行從業個人理財模擬試題（3）
發布時間：2011-10-22 共1頁
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單項選擇題
1.假設未來經濟可能有四種狀態，每種狀態發生的概率是相同的，理財產品X在四種狀態下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產品Y在四種狀態下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價值10000元的資產組合中有資產X價值4000元，資產Y價值6000元。則該資產組合的收益率的標準差是（ ）。
A.8.98%
B.9.88%
C.10.12%
D.11.24%
2.理財產品X的收益率上升時，理財產品Y的收益率下降，則理財產品X和Y的收益率相關系數可能是（ ）。
A.0.5
B.0.65
C.-0.8
D.以上皆不可能
3.為了把兩個資產的資產組合的風險降到最低，這兩個資產的收益率的相關系數應當是（ ）。
A.1
B.0
C.0.5
D.-1
4.多元化投資的主要目的是（ ）。
A.擁有各類資產
B.獲得更高收益
C.充分分散風險
D.消除投資風險
5.在一國的資本市場范圍內，以下因素引發的投資風險不能通過多元化投資分散的是（ ）。
A.某家上市公司發生財務危機
B.經濟走向衰退
C.肉制品行業價格全面上調
D.一家上市公司的某個項目失敗
6.股票市場上由三個股票X、Y、Z；它們有相同的期望收益率和標準差；股票X和股票Y的相關系數是0.9，股票Y和股票Z的相關系數是-0.4，股票X和股票Z的相關系數是0.1。則以下的資產組合中最優的是（ ）。
A.平均投資于X和Y
B.平均投資于Y和Z
C.平均投資于X和Z
D.全部投資于Z注：所謂最優是指在相同風險下期望收益率最高，或者相同收益率下風險最低。
7.下列指標不能用來衡量資產的投資風險的是（ ）。
A.方差
B.期望收益率
C.標準差
D.β貝塔系數
8.零貝塔系數的投資組合的預期收益率是（ ）。
A.市場收益率
B.零收益率
C.負收益率
D.無風險收益率
9.資本資產定價模型認為，能帶來超出無風險利率的報酬的超額收益——風險報酬，是由影響證券的什么因素帶來的？（ ）
A.經濟因素
B.特有風險
C.系統性風險
D.分散化
10.今年的1元錢比明年的1元錢更有價值，這是由于（ ）的存在。
A.經濟增長
B.通貨緊縮
C.貨幣時間價值
D.天氣變化
