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單項選擇題

1.實務中用來衡量資產的風險的最常用的統計指標是（　?。?。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.價格
D.漂移率

2.用來描述某組數據對中心的偏離程度的統計指標是（　?。?。
A.協方差
B.相關系數
C.方差
D.均值

3.假設未來經濟有四種可能狀態：繁榮、正常、衰退、蕭條，對應地發生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理財產品在四種狀態下的收益率分別是9%，12%，10%，5%，則該理財產品收益率的標準差是（　?。.2.07%
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13%

4.下列統計指標不能用來衡量證券投資的風險的是（　?。?。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.收益率的標準差
D.收益率的離散系數

5.投資組合決策的基本原則是（　?。?。
A.收益率最化
B.風險最小化
C.期望收益最化
D.給定期望收益條件下最小化投資風險

6.為了測度不同金融產品的收益的相關程度，應該使用（　?。?
A.方差
B.協方差
C.標準差
D.離散系數

7.假設未來經濟可能有四種狀態，每種狀態發生的概率是相同的，理財產品X在四種狀態下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產品Y在四種狀態下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產品X和Y的收益率協方差是（　?。！?
A.4.256%
B.3.7%
C.0.8266%
D.0.9488%
注：先計算各自的期望收益率，分別得到24.5%和23.25%。計算協方差=(14%－24.5%)(9－23.25%)/4+(20%－24.5%)(16－23.25%)/4+(35%－24.5%)(40－23.25%)/4+(29%－24.5%)(28%－23.25%)/4=0.9488%

8.假設未來經濟可能有四種狀態，每種狀態發生的概率是相同的，理財產品X在四種狀態下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產品Y在四種狀態下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產品X和Y的收益率相關系數是（　　）?！?
A.0.74
B.0.85
C.0.9
D.0.65
注：接上題，計算各自的標準差分別得到0.093274和0.136473。相關系數等于： 協方差/(X的標準差*Y的標準差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74

9.任意兩組數據的相關系數的取值范圍是（　?。?
A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.無法確定

10.假設未來經濟可能有四種狀態，每種狀態發生的概率是相同的，理財產品X在四種狀態下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產品Y在四種狀態下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價值10000元的資產組合中有資產X價值4000元，資產Y價值6000元。則該資產組合的期望收益率是（　?。?。
A.22.65%
B.23.75%
C.24.85%
D.25.95%
注：先計算各個理財產品的期望收益率，在計算組合的期望收益率。

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