風險管理模擬試題精選第四章(3)
發布時間：2011-10-22 共1頁
二、多選題
1市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（ ）。
A、利率風險
B、匯率風險
C、信用風險
D、商品價格風險
E、流動性風險
標準答案：ABD
2期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有（ ）。
A、現代期貨交易產生于20世紀
B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類
C、貨幣期貨可以用來規避匯率風險
D、股票指數期貨在交割時即可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算
E、期貨交易有助于發現公平價格
標準答案：ABCE
3以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口
B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口
C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口
D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
標準答案：AC
4利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為（ ）。
A、重新定價風險
B、收益率曲線風險
C、基準風險
D、股票價格風險
E、流動性風險
標準答案：ABC
5期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括（ ）。
A、平價期權
B、價內期權
C、價外期權
D、買入期權
E、賣出期權
標準答案：BDE
6在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是（ ）。
A、到期時間延長
B、利率降低
C、標的股票價格的波動率提高
D、標的股票的市場價格提高
E、合約的執行價格提高
標準答案：ABCD
7以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降
D、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
標準答案：BCE
8以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是（ ）。
A、外幣存款
B、 外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠期的買賣
E、跨境投資
標準答案：ABCE
9以下關于利率互換表述正確的是（ ）。
A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險
標準答案：ADE
10監管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（ ）
A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，對某種產品應該針對不同情況使用不同的計值方法
D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、 風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來
標準答案：ABDE
11 市場風險計量是市場風險計量中的核心內容，與其有關的以下說法，正確的是（ ）。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
標準答案：ABDE
12有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（ ）。
A、按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸
B、按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平
C、對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
D、市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
標準答案：ABCDE
三、判斷題
1利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：對
2商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）
1、錯
2、對
標準答案：錯
3大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
4商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
5資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：對
6由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
7巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
