風險管理模擬試題精選第三章(3)
發布時間：2011-10-22 共1頁
二、多選題
1.根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當（BCDE）發生時，債務人即被視為違約。
A．債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天
B．商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
C．債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
D．銀行停止對債務人貸款計息
E．債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
2.在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（AD）。
A．資產收益率指標
B．死亡率指標
C．邊際死亡率指標
D．流動性指標
E．期權費指標
3.在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（BDE）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實際匯率變量
D．外債
E．違約史指標
4.《巴塞爾新資本協議》對商業銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括（ABCE）。
A．商業銀行必須定期進行模型的驗證
B．商業銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性
C．商業銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率
D．商業銀行必須在實際違約率概率持續高于預期值的情況下下調預期值
E．商業銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較
5.下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有（BC）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠審慎
B．進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險的壓力測試
E．商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求
6.衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標包括（CD）。
A．資本充足率
B．大額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
7.有效的信用監測體系應實現的目標包括（ABCE）。
A．確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢
B．監測對合同條款的遵守情況
C．評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢
D．識別信用風險
E．對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序
8.由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意（BDE）。
A．分別制訂標準，實施個體控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．盡量多用保證，爭取少用抵押
D．授信協議約定，關聯交易必報
E．主辦銀行牽頭，協調信貸業務
9.下列方法中，（ABC）被應用于違約風險區分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
10.下列關于信用聯動票據的說法，不正確的有（CD）。
A．又稱為信用關聯票據
B．包括固定收益債券和相關的信用衍生產品的組合、以商業銀行某些資產的信用狀況為基礎資產的信用衍生產品兩種類型
C．SPV不承擔貸款資產的信用風險
D．當商業銀行資產發生違約后，投資者可以獲得基礎資產的全部價值
E．SPV是信用聯動票據的中介
11.新發生不良貸款的外部原因包括（BCDE）。
A．違反貸款授權授信規定
B．企業經營管理不善或破產倒閉
C．企業逃廢銀行債務
D．企業違法違規
E．地方政府行政干預
三、判斷題
1. 國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。（T）
2. 在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（F）
3. 根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。（F）
4. 貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。（T）
5. 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本。（T）
6. 申請授信的單一法人客戶應向商業銀行提交的基本信息包括近三年經審計的資產負債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（T）
7. 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（F）
8. 現金流是指現金在一個公司的流入和流出。根據大多數國家的標準，現金流量表分為三部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。（T）
9. 驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。（T）
10. 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。（F）
11. 如果變量X、Y之間的線性相關系數為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。（F）
12. 情景分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響。（F）
13. 在《巴塞爾新資本協議》中，公司、主權、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風險資本要求的權重公式是相同的。（F）
