風險管理模擬試題精選第三章(1)
發布時間：2011-10-22 共1頁
一、單選題
1.某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（B）。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
2.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（B）。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
3.某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（B）。
A．16.67%
B．22.22%
C．25.00%
D．41.67%
4.以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是（D）。
（1） 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
（2） 辦理貸款轉讓手續
（3） 對資產組合進行評估
（4） 簽署轉讓協議
（5） 雙方協商（或投標）確定購買價格
（6） 為投資者提供資產組合的詳細信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
5.企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（A）。
A．直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者
B．直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者
C．直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者
D．直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者
6.某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年凈資產收益率為（C）。
A．3.00%
B．3.11%
C．3.33%
D．3.58%
7.某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為（B）億元人民幣。
A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4
8.下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（D）。
A．評價主體是商業銀行
B．評價目標是客戶違約風險
C．評價結果是信用等級和違約概率
D．評價內容是客戶違約后特定債項損失大小
9.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（B）。
A．5Cs系統
B．5Ps系統
C．CAMEL系統
D．4Cs系統
10.根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為（C）。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
11.對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（D），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。
A．0.75
B．0.5
C．0.25
D．0.15
12.采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（D）。
A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．83.33%
13.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為（C）。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
14.假設違約損失率（LGD）為8％，商業銀行估計（EL）為10％，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求（K）為（B）。
A．18％
B．0
C．－2％
D．2％
15.根據Credit Risk＋模型，假設一個組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（A）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
