風險管理模擬試題精選第一章(2)
發布時間：2011-10-22 共1頁
二、多選題
1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系到說法，正確的有（ABDE）。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理不能夠為商業銀行定價提供依據
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
2.下列關于資本作用的說法，正確的有（ABDE）。
A．資本為商業銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
3.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（ABCE）。
A．在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率（RAROC）
B．在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據
C．在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配
D．以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
E．使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
4.信用風險的主要形式包括（AD）。
A．結算風險
B．流動性風險
C．非系統風險
D．違約風險
E．國家風險
5.下列屬于《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有（AB）。
A．權益資本
B．公開儲備
C．重估儲備
D．普通貸款儲備
E．混合型債務工具
6.以下屬于風險轉移策略的是（ ABC ）
A出口信貸保險
B擔保
C備用信用證
D對沖
三、判斷題
1.違約風險針對個人，不針對企業。（F）
2.操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的四類風險。（F）
3.信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（F）
4.馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于－1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。（F）
5.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（F）
6.與市場風險相比，信用風險的觀察數據雖然少，但是比較容易獲取（F）
