2009年銀行從業風險管理模擬練習（9）
發布時間：2011-10-07 共1頁
第1題利用歷史模擬法計算VaR的缺陷在于：（ ）
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，低估了突發性收益率波動
B．風險度量結果的準確性受制于歷史周期的長度
C．對歷史數據的依賴性較強，需要有充分的歷史數據
D．度量龐且結構復雜的資產組合風險時，工作量
E．假設條件與實際情況不符合
【正確答案】：A,C
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，低估了突發性收益率波動
B．風險度量結果的準確性受制于歷史周期的長度
C．對歷史數據的依賴性較強，需要有充分的歷史數據
D．度量龐且結構復雜的資產組合風險時，工作量
E．假設條件與實際情況不符合
【正確答案】：A,C
第2題流動性風險預警的內部指標包括（ ）。
A．盈利水平
B．產品業務的風險水平
C．資產負債結構
D．資產負債質量
E．高官層人事更替
【正確答案】：A,C
第3題在對商業銀行流動性狀況進行情景分析時,通常可以分為哪些情景？（ ）
A．正常經營狀況
B．由于商業銀行自身問題造成流動性危機
C．某種形式的整體市場危機
D．競爭對手經營戰略的重變化
E．重要客戶的經營危機
【正確答案】：A,B,C
第4題集團法人客戶的信用風險特征包括（ ）
A．內部關聯交易頻繁
B．連環擔保普遍
C．財務報表真實性差
D．系統性風險高
E．風險識別和貸后監督難度
【正確答案】：A,B,C,D,E
第5題根據國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統計方法包括：（ ）
A．回歸分析
B．K臨近值
C．神經網絡模型
D．Z值模型
E．ZEA型
【正確答案】：A,C
