2009年銀行從業風險管理模擬練習（6）
發布時間：2011-10-07 共1頁
第1題以下屬于信用風險，又屬于操作風險的是：（ ）
A．內部欺詐
B．外部欺詐
C．經營中斷和系統癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】：B
第2題CreditMetrics模型從本質上講是：（ ）
A．是一個簡單信用評分模型
B．是一個VaR模型
C．是一個期權定價模型
D．以上都不是
【正確答案】：B
第3題利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于：（ ）
A．歷史違約數據
B．預測數據
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】：A
第4題以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（ ）。
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C．以量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】：D
第5題應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：（ ）。
A．RAOC業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的經濟資本
B．RAOC業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的經濟資本
C．RAOC業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的資金成本
D．RAOC業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的資金成本
【正確答案】：A
