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1.實務中用來衡量資產(chǎn)的風險的最常用的統(tǒng)計指標是（　?。?。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.價格
D.漂移率

2.用來描述某組數(shù)據(jù)對中心的偏離程度的統(tǒng)計指標是（　?。?。
A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.方差
D.均值

3.假設(shè)未來經(jīng)濟有四種可能狀態(tài)：繁榮、正常、衰退、蕭條，對應地發(fā)生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理財產(chǎn)品在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，12%，10%，5%，則該理財產(chǎn)品收益率的標準差是（　?。?。
A.2.07%
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13%

4.下列統(tǒng)計指標不能用來衡量證券投資的風險的是（　　）。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.收益率的標準差
D.收益率的離散系數(shù)

5.投資組合決策的基本原則是（　?。?。
A.收益率最化
B.風險最小化
C.期望收益最化
D.給定期望收益條件下最小化投資風險

6.為了測度不同金融產(chǎn)品的收益的相關(guān)程度，應該使用（　　）。
A.方差
B.協(xié)方差
C.標準差
D.離散系數(shù)

7.假設(shè)未來經(jīng)濟可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產(chǎn)品X和Y的收益率協(xié)方差是（　　）。
A.4.256%
B.3.7%
C.0.8266%采集者退散本文網(wǎng)－全國最教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)
D.0.9488%
注：先計算各自的期望收益率，分別得到24.5%和23.25%。
計算協(xié)方差=(14%－24.5%)(9－23.25%)/4+(20%－24.5%)(16－23.25%)/4+(35%－24.5%)(40－23.25%)/4+(29%－24.5%)(28%－23.25%)/4=0.9488%

8.假設(shè)未來經(jīng)濟可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產(chǎn)品X和Y的收益率相關(guān)系數(shù)是（　　）。
A.0.74
B.0.85
C.0.9
D.0.65
注：接上題，計算各自的標準差分別得到0.093274和0.136473。相關(guān)系數(shù)等于：
協(xié)方差/(X的標準差*Y的標準差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74

9.任意兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)的取值范圍是（　?。?BR>A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.無法確定

10.假設(shè)未來經(jīng)濟可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。價值10000元的資產(chǎn)組合中有資產(chǎn)X價值4000元，資產(chǎn)Y價值6000元。則該資產(chǎn)組合的期望收益率是（　　）。
A.22.65%
B.23.75%來源：采集者退散
C.24.85%
D.25.95%
注：先計算各個理財產(chǎn)品的期望收益率，在計算組合的期望收益率。