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三、判斷題
1. 信用風險與市場風險相比具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( )
A．對 B． 錯
答案:錯誤
[解析] 相對于信用風險而言，市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。
2. 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。 ( )
A．對 D．錯
答案:錯誤
[解析] 基本事件是隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件。
3. 商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
4. 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
5. 操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。 ( )
A．對 D．錯
答案:錯誤
6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。 ( )
A．對 B． 錯
答案:錯誤
[解析] 商業(yè)銀行面臨的風險是比較大的。
7. 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 ( )
A．對 B． 錯
答案:正確
[解析] 這是對風險管理的理解。
8. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
[解析] 非系統(tǒng)風險是可以分散掉的。
9. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )
A．對 B． 錯
答案:錯誤
[解析] 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。
10. Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。 ( )
A．對 B． 錯
答案:錯誤
[解析] Credit Risk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
11. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
12. 大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
13. 商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )
A．對 B．錯
答案:錯誤
14. 資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 ( )
A．對 B．錯
答案:正確
15. 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。 ( )
A．對 B．錯
答案:正確