2011銀行從業資格考試風險管理最新試卷（9）
發布時間：2011-10-07 共1頁
21. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )。
A 傳統方法
B 評級方法
C 信用評分方法
D 統汁模型
E 黑色預警法
答案:A,B,C,D
22. 區域風險預警主要包括哪幾種情況( )。
A 有關區域經濟的政策法規發生重大變化
B 區域經營環境出現惡化
C 區域商業銀行分支機構內部出現風險因素
D 國家有關產業政策發生變化
E 產品出口的國家的貿易限制政策
答案:A,B,C
23. 目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括( )。
A 個人因素
B 資金用途因素
C 還款來源因素
D 保障因素
E 企業前景因素
答案:A,B,C,D,E
24. 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。
A 全面性
B 相關性
C 及時性
D 可靠性
E 可比性
答案:A,C,E
25. 以下屬于金融衍生品的是( )。
A 即期金融產品
B 金融期貨
C 期權
D 遠期利率協議
E 貨幣互換
答案:B,D
26. 以下屬于國內商業銀行流動性資產的是( )。
A 庫存現金
B 超額準備金
C 一個月內到期的正常類貸款
D 一個月內到期的債權
E 長期公司債
答案:A,C
[解析] 考生應聯系記憶流動性資產所包括的其他內容。
27. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )。
A 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化
B 信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限
C 無法全面地反映借款人的信用狀況
D 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值
E 方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素
答案:A,D
28. 針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統包括( )。
A 資本充足性
B 資產質量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流動性
答案:A,B,C,D,E
29. 商業銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )。
A 保證人的資格
B 保證人的財務實力
C 保證人的意愿
D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系
E 保證人的法律責任
答案:A,C,E
30. 財務比率主要分為哪幾類( )。
A 盈利能力比率
B 負債比重比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動比率
答案:A,C,D,E
31. 商業銀行風險管理流程包括( )。
A 風險識別
B 風險計量
C 風險監測
D 風險控制
E 風險對沖
答案:A,B,C,D
32. 商業銀行貸款擔保的主要方式有( )。
A 保證
B 抵押
C 質押
D 留置
E 定金
答案:A,B,C
33. 市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。
A 利率風險
B 匯率風險
C 信用風險
D 商品價格風險
E 流動性風險
答案:A,B,D
34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。
A 現代期貨交易產生于20世紀
B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類
C 貨幣期貨可以用來規避匯率風險
D 股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算
E 期貨交易有助于發現公平價格
答案:A,B,C,E
35. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口
B 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口
C 當某二時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口
D 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
E 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
答案:A,C
36. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。
A 重新定價風險
B 收益率曲線風險
C 基準風險
D 股票價格風險
E 流動性風險
答案:A,B,C
37. 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。
A 平價期權
B 價內期權
C 價外期權
D 買入期權
E 賣出期權
答案:B,D,E
38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。
A 到期時間延長
B 利率降低
C 標的股票價格的波動率提高
D 標的股票的市場價格提高
E 合約的執行價格提高
答案:A,B,C,D
39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降
D 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E 當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
答案:B,C,E
40. 以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。
A 外幣存款
B 外幣貸款
C 外幣債券投資
D 外匯遠期的買賣
E 跨境投資
答案:A,B,C,E
