2011銀行從業資格考試風險管理最新試卷（3）
發布時間：2011-10-07 共1頁
21. 經濟資本主要用于規避銀行的( )。
A 非預期損失
B 預期損失
C 大規模損失
D 普通性損失
答案:A
[解析] 經濟資本是針對非預期損失的。
22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。
A 文件檔案的制訂、管理不善
B 結算支付系統失靈或延遲
C 銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價
D 未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤
答案:D
[解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。
23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )。
A 下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估
B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范
C 操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環節
D 上級的問題通常包含在下級出現的問題中
答案:C
[解析] 本題考核的是操作風險評估原則的理解。
24. 代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于( )操作風險點。
A 人員因素
B 外部事件
C 內部流程
D 系統缺陷
答案:C
[解析] 本題考核的是代理業務的操作風險點。
25. 商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了( )。
A 久期缺口
B 現金缺口
C 融資缺口
D 信貸缺口
答案:C
[解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。
26. 如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。
A 小于
B 大于
C 等于
D 以上都不對
答案:B
27. 連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。
A 8
B 7
C 6
D 3
答案:A
[解析] 本題考核的是對基本事件的理解。
28. 商業銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰略風險管理是否有效實施，定期通常是指( )。
A 每天
B 每月
C 每周
D 每年
答案:B
[解析] 商業銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰略風險管理是否有效實施。
29. 20世紀70年代，商業銀行的風險管理模式進入了( )階段。
A 資產風險管理模式
B 負債風險管理模式
C 資產負債風險管理模式
D 全面風險管理模式
答案:C
[解析] 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩健不足。在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生。
30. 有效風險管理體系建設必須以( )為先導。
A 健全的內部控制機制
B 完善的公司治理機構
C 先進的風險管理文化培育
D 有效的風險治理策略
答案:C
