2012年銀行從業資格考試章節練習題集——風險管理測試題7
發布時間：2012-02-20 共1頁
商業銀行風險管理基本架構(多項選擇題)
一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．商業銀行高級管理層風險管理的主要職責有( )。
A．審批風險管理的戰略、政策和程序
B．執行風險管理的政策
C．制定風險管理的程序和操作規程
D．及時了解風險水平及其管理狀況
E．核準金融產品的風險定價
正確答案:BCD 解題思路：高級管理層的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。故BCD選項正確。A選項為董事會的職責，E選項為風險管理委員會的職責。
2．下列哪幾項屬于商業銀行采取的風險控制措施應當實現的目標？( )
A．提高銀行的資金利用效率
B．降低銀行經營過程中所面臨的風險
C．風險管理策略和戰略符合經營目標的要求
D．在成本收益基礎上保持銀行經營的有效性
E．通過對風險誘因的分析，發現風險管理過程中存在的問題，以完善管理流程
正確答案:CDE 解題思路：風險管理／控制措施應當實現的目標是：①風險管理戰略和策略符合經營目標的要求；②所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性；③通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序。
3．商業銀行風險管理部門的說法不正確的是( )。
A．風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告
B．商業銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的
C．風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執行權
D．商業銀行風險管理部門具有高度的獨立性
E．商業銀行風險管理部門隸屬于高級管理層
正確答案:BE 解題思路：風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告，風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執行權，商業銀行風險管理部門具有高度的獨立性，ACD項正確；商業銀行風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要互為支持，但決不能混為一談，所以B項不正確；E項與D項互相矛盾，風險管理部門具有高度的獨立性，不隸屬于高級管理層，所以E項錯誤。
4．商業銀行風險管理部門的職責包括( )。
A．根據收集的風險信息，做出經營或戰略方面的決策
B．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
C．全面掌握商業銀行的整體風險狀況
D．核準復雜金融產品的定價模型，協助財務控制人員進行價格評估
E．制定風險管理的程序和操作規程
正確答案:BCD 解題思路：風險管理部門的主要職責是：①監控各類金融產晶和所有業務部門的風險限額；②負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估；③全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。A項是董事會和高級管理層的職責；E項是高級管理層的職責。
5．下列屬于風險管理流程的主要步驟的是( )。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險對沖
D．風險轉移
E．風險控制
正確答案:ABE 解題思路：風險管理流程的主要步驟有風險識別、風險計量、風險控制和風險監測，所以ABE正確，風險對沖、風險轉移屬于商業銀行風險管理的主要策略，所以CD錯誤。
