2012年銀行從業(yè)資格考試章節(jié)練習(xí)題集——風險管理測試題13
發(fā)布時間：2012-02-20 共1頁
信用風險管理(多項選擇題1)
| 一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 |
| 1．下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分的驗證的說法，正確的是( )。 |
| 正確答案:ABD 解題思路：驗證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗證方法。驗證是一個循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)的積累，商業(yè)銀行應(yīng)當適時調(diào)整、改進其驗證方法，驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱；《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗證提出了諸多嚴格要求。 |
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| 2．普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括( )。 |
| 正確答案:ABCE 解題思路：駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)、流動性(Liquidity)。 |
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| 3．衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標包括( )。 |
| 正確答案:CD 解題思路：風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。AB兩項資本充足率和不良貸款撥備覆蓋率屬于審慎經(jīng)營類指標；E項股本凈回報率屬于經(jīng)營績效類指標。 |
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| 4．計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要的變量有( )。 |
| 正確答案:BCD 解題思路：預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。 |
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5．下表是關(guān)于內(nèi)部評級法的要點(N／A表示無信息)。 下列說法正確的是( )。 |
| 正確答案:ADE 解題思路：非零售暴露有期限調(diào)整，而零售暴露無期限調(diào)整；對于非零售暴露，內(nèi)部評級法初級法和高級法都必須估計的風險因素是違約概率，而非違約損失率。 |
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