2012年銀行從業資格考試章節練習題集——風險管理測試題20
發布時間：2012-02-20 共1頁
市場風險管理(單項選擇題3)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。
A．利率風險
B．匯率風險
C．商品價格風險
D．操作風險
正確答案:B 解題思路：黃金仍然是各國外匯儲備資產的一種重要組成形式。因而，為了保持統計口徑的一致性，黃金價格的波動仍然被納入匯率風險。
2．下列關于VaR的方差～協方差說法錯誤的是( )。
A．方差一協方差是基于歷史數據來估計未來的
B．其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．能夠預測突發事件的風險
D．只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
正確答案:C 解題思路：風險方差一協方差是不能夠預測突發事件的，原因是其基于歷史數據來估計未來的，其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性，只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，所以C項錯誤，ABD項正確。
3．在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合為( )。
A．在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元
B．在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元
C．在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元
D．在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元
正確答案:A 解題思路：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的、較大的損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元，所以A項正確。
4．銀行賬戶中的項目通常按( )計價。
A．市場價格
B．模型
C．歷史成本
D．公允價值
正確答案:C 解題思路：銀行賬戶中的項目則通常按歷史成本計價。交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(Mark-to-Market)，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(Mark-to-Model)。
5．1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風險的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。
A．2％
B．4％
C．5％
D．8％
正確答案:C 解題思路：銀行的資產加權收益率：50％×10％+50％×8％＝9％，9％-4％＝5％，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產生了5％的正利差，所以答案為C。
