2012年銀行從業資格考試章節練習題集——風險管理測試題21
發布時間：2012-02-20 共1頁
市場風險管理(多項選擇題1)
| 一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 1．風險價值分析方法的優點有( )。 |
| 正確答案:ACE 解題思路：風險價值分析方法的優點有：①可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示，因此銀行管理層可以比較不同業務部門風險大小，進行績效評估，設定風險限額；②將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制；③由于風險價值具有高度的概括性，簡明易懂，因此，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險的總體水平。 |
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| 2．運用缺口分析報告是銀行消除利率風險的對策之一，下列方法正確的是( )。 |
| 正確答案:AC 解題思路：預期市場利率上升的時候，銀行應主動營造敏感性正缺口，通過縮短資產到期日，延長負債到期日，增加利率敏感性資產，減少利率敏感性負債來實現。這樣，當市場利率上升的時候能擴大凈利息差額。而預期市場利率下降的時候，銀行應主動營造敏感性負缺口，過延長資產到期日，縮短負債到期日，減少利率敏感性資產，增加利率敏感性負債來實現。這樣，當市場利率下降的時候能擴大凈利息差額。 |
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3．一些大的銀行并不單單是利用持續期缺口模型進行風險規避(D =0)，它們可能會利用持續期模型使股東權益最大化，下列正確的是( )。 |
正確答案:BD 解題思路：銀行的管理實施行為如表所示： |
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| 4．銀行的外匯買賣風險管理通常采取的各種限額控制方法包括( )。 |
| 正確答案:ABCD 解題思路：銀行的外匯買賣風險管理技術主要包括即期外匯頭寸限額、掉期外匯買賣限額、敞口頭寸限額及止損點限額等。 |
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| 5．金融期貨按照交易對象的不同，可分為( )。 |
| 正確答案:ABCE 解題思路：金融期貨按照交易對象的不同，可分為三種：①貨幣期貨又稱外匯期貨，所交易的對象是外匯期貨合約，主要用來規避外匯市場上匯率波動的風險；②利率期貨，即以利率期貨合約為交易對象的交易，主要用來規避金融市場上利率波動的風險；③股票指數期貨，其交易對象是股票市場的價格指數，可用來規避股市波動的系統風險。 |
