2012年銀行從業資格考試章節練習題集——風險管理測試題27
發布時間：2012-02-21 共1頁
操作風險管理(單項選擇題2)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．( )方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
A．原始損失數據
B．誘因及對策
C．關鍵風險指標
D．資本金水平
正確答案:A 解題思路：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
2．每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環節中的風險點及對應的控制措施。初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的( )階段。
A．全員風險識別與報告
B．作業流程分析和風險識別與評估
C．控制活動識別與評估
D．制定與實施控制優化方案
正確答案:A 解題思路：題中描述的是操作風險與內部控制評估工作流程的全員風險識別與報告階段的第一個步驟。
3．保險具有風險緩釋作用，但對于剩余期限為90天以下的保單，銀行必須做出全部( )的折扣。
A．50％
B．80％
C．90％
D．100％
正確答案:D 解題思路：銀行能否享受保險的風險緩釋作用，還要取決于其是否符合標準，如保單的初始期限必須不低于1年。對于剩余期限少于1年的保單，銀行必須做出適當折扣以反映保單剩余期限的遞減，剩余期限為90天以下時做100％全部折扣。
4．當選擇了風險緩釋方法后，( )的預期操作風險可能會更高。
A．在交易所交易的產品
B．交易所交易產品的動態復制品
C．場外交易市場上交易的產品
D．交易所交易產品的靜態復制品
正確答案:B 解題思路：通常情況下，交易所交易產品的動態復制品的操作風險都較高，因為不斷調倉過程(rebalance)會增加戰略執行出現的機會。
5．資金交易業務是商業銀行中間業務的一類，其操作風險控制要點要求建立資金交易風險和市值的報告制度。資金交易員應當向高級管理層匯報金融衍生產品的交易細節中不包含( )。
A．或有資產
B．對沖策略
C．交易費用
D．隱含風險
正確答案:C 解題思路：資金交易員應當向高級管理層如實匯報金融衍生產品中的或有資產、隱含風險和對沖策略等交易細節。
