2012年銀行從業資格考試章節練習題集——風險管理測試題29
發布時間：2012-02-21 共1頁
操作風險管理(多項選擇題1)
一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準主要包括( )。
A．資格要求
B．定性標準
C．定量標準
D．內部數據要求
E．外部數據要求
正確答案:ABCDE 解題思路：高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括資格要求、定性標準、定量標準、內部數據和外部數據要求。
2．關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準，下列說法正確的是( )。
A．商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架
B．商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在的較嚴重的概率分布"尾部"損失事件
C．只有采取損失分布法，商業銀行才需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準
D．商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序
E．任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據
正確答案:ABDE 解題思路：高級計量法主要有內部衡量法、損失分布法以及記分卡等，但無論采用哪種方法，商業銀行必須表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準，因此，C項錯誤。
3．下列屬于風險緩釋措施的有( )。
A．制定應急和連續營業方案
B．建立完善的風險監管體系
C．購買保險
D．業務外包
E．計提預期損失
正確答案:ACD 解題思路：風險緩釋可以通過制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。
4．商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括( )。
A．風險狀況
B．損失程度
C．誘因及對策
D．關鍵風險指標
E．資金規模
正確答案:ACD 解題思路：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。
5．為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了"因果關系模型"方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟( )。
A．定義操作風險并分類
B．文件證明和收集數據
C．建立模型
D．重新進行數據收集
E．確定模型并實施
正確答案:ABCDE 解題思路：題目所給選項即為該方法包括的5個步驟，考生需掌握。
