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模擬試卷二
一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用來(lái)衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是(    )。
A．流動(dòng)資產(chǎn)／總資產(chǎn)
B．流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債
C．（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）／總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債／總資產(chǎn)

正確答案:B　解題思路：（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）／總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。
 
2．商業(yè)銀行的核心"無(wú)形資產(chǎn)"是指(    )。
A．完善的公司治理機(jī)構(gòu)
B．健全的內(nèi)部控制機(jī)制
C．有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心"無(wú)形資產(chǎn)"，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。
 
3．關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化，下列描述不正確的是(    )。
A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
B．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成
C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的
D．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門來(lái)完成的。
 
4．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包含(    )。
A．公司治理結(jié)構(gòu)
B．合規(guī)文化
C．信息系統(tǒng)建設(shè)
D．外部控制體系

正確答案:D　解題思路：題干中指明是"內(nèi)部環(huán)境因素"了，所以外部控制體系就排除在外。
 
5．每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的(    )階段。
A．控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估
B．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告
C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
D．制訂與實(shí)施控制優(yōu)化方案

正確答案:B　解題思路：題干上來(lái)就點(diǎn)明是"每位員工"，對(duì)照選項(xiàng)，B項(xiàng)的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告最貼合題意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是報(bào)告自我評(píng)估工作和日常監(jiān)控。
 
二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
6．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與收益／損失的表述，正確的有(    )。
A．通常情況下，當(dāng)期盈利率較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高
B．承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來(lái)高收益
C．某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高
D．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失
E．損失是一個(gè)事后概念，是指已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的賬面損失

正確答案:ACDE　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性，一般情況下，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)要有高收益來(lái)補(bǔ)償，但是并非絕對(duì)承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來(lái)高收益。
 
7．根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(    )。
A．關(guān)注類貸款
B．次級(jí)類貸款
C．可疑類貸款
D．損失類貸款
E．不良貸款

正確答案:CE　解題思路：題目中所說(shuō)的是可疑類貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。
 
8．銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括(    )。
A．資本充足率
B．股本凈回報(bào)率
C．不良貸款率
D．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
E．不良貸款撥備覆蓋率

正確答案:ABDE　解題思路：題干中已經(jīng)給出了三類指標(biāo)的名稱，考生可以逐項(xiàng)歸類，例如AD項(xiàng)都是與風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的指標(biāo)，歸為審慎經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；B項(xiàng)是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)；C項(xiàng)不良貸款率可能會(huì)被誤歸為審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，但是相對(duì)于E項(xiàng)，它更可以解釋資產(chǎn)質(zhì)量的問(wèn)題。A項(xiàng)有可能被認(rèn)為是資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，但是考生要留意資本充足與資產(chǎn)質(zhì)量是沒有什么關(guān)系的。E項(xiàng)是審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)很好判斷。
 
9．下列關(guān)于違約的說(shuō)法，正確的有(    )。
A．違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義
B．我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行以"貸款三級(jí)分類"作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段
C．違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D．體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E．1988年《巴塞爾資本協(xié)議》給出了違約定義

正確答案:AC　解題思路：違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念。目前，我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以"貸款五級(jí)分類"作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段，業(yè)內(nèi)尚無(wú)統(tǒng)一的違約定義。
 
10．2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了(    )等風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:ABCDE　解題思路：考生抓住題干中的關(guān)鍵字："違規(guī)"是操作風(fēng)險(xiǎn)；"信用分?jǐn)?shù)"是信用風(fēng)險(xiǎn)；"房地產(chǎn)市場(chǎng)"是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；"資金吃緊"是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；"形象"是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
 
三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。
11．風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不是單向循環(huán)的。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)信息要盡可能公開，如果只是單向，就過(guò)于封閉了。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)。
 
12．風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的久期分析方法側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行短期收益的影響。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，更為準(zhǔn)確地估算利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響。
 
13．商業(yè)銀行經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率通常情況下應(yīng)當(dāng)小于其資本成本。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
 
14．不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入商業(yè)銀行的附屬資本。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本。
 
15．如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，不能表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：線性相關(guān)系數(shù)為0，表明不是線性相關(guān)的，也有可能是別的關(guān)系，并不簡(jiǎn)單意味著相互獨(dú)立。