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模擬試卷六
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．-家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是(    )。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期限錯配風險

正確答案:C　解題思路：首先排除A、D項，因為這是同一種風險，題目中屢次出現(xiàn)"重新定價"，使A、D項都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是B項。題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準利率不一樣，容易引發(fā)基準風險。
 
2．下列對商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責的說法，不正確的是(    )。
A．風險管理部門履行的是一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責，監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額
B．風險管理部門負責核準復(fù)雜的金融衍生產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估
C．風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
D．風險管理部門不保持獨立性，但有權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行

正確答案:D　解題思路：風險管理部門保持相對獨立性，無權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行。
 
3．下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是(    )。
A．商業(yè)銀行應(yīng)當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化
B．風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成
C．風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
D．風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

正確答案:B　解題思路：風險文化也稱風險管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個部門來完成的。
 
4．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是(    )。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風險暴露
D．期限

正確答案:A　解題思路：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。
 
5．商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為(    )。
A．83.3％
B．66.7％
C．33.3％
D．50％

正確答案:A　解題思路：違約損失率(LossGivenDefault，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，即違約損失率-損失／違約風險暴露=(3-2+1.5)／3=83.3％。本公式與公式：違約損失率=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）／違約風險暴露異曲同工。
 
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
6．商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方等信息，其報告內(nèi)容大致包括(    )。
A．損失事件
B．風險財務(wù)策略
C．誘因及對策
D．資本金水平
E．資源的配置

正確答案:ACD　解題思路：風險報告內(nèi)容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風險指標、資本金水平五個部分。BE兩項屬于高級管理層的工作。
 
7．下列關(guān)于信用風險預(yù)期損失的說法，正確的有(    )。
A．是指信用風險損失分布的數(shù)學期望
B．代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失
C．是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失
D．代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失
E．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風險敞口

正確答案:ABE　解題思路：預(yù)期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。
 
8．對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有(    )。
A．我國中央政府的債券
B．商業(yè)銀行之間原始期限4個月以上的債權(quán)
C．政策性銀行債券
D．中央政府投資的公用企業(yè)的債券
E．國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券

正確答案:ABCE　解題思路：記憶題。對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0的就本題所提到的ACE三項內(nèi)容，D項是權(quán)重50％。B項，商業(yè)銀行之間原始期限4個月以上的債券風險權(quán)重20％。
 
9．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，包括(    )。
A．網(wǎng)絡(luò)中心
B．消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對
C．銀行卡營銷
D．賬戶系統(tǒng)
E．法律事務(wù)

正確答案:ABCE　解題思路：考生在復(fù)習時，要多關(guān)注例外的情況，這些地方往往是出題點，如本題中的例外就是：關(guān)鍵的過程和核心業(yè)務(wù)不能外包出去，如賬務(wù)系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。
 
10．針對不同國家體制和公司治理模式，巴塞爾委員會歸納提煉了穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的幾項原則，下面說法正確的有(    )。
A．董事會應(yīng)確保高級管理層按照董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督
B．高級管理層應(yīng)核準銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則
C．董事會應(yīng)制定條款清晰的責任制和問責制
D．銀行應(yīng)增強公司治理的透明度
E．董事會和高級管理層應(yīng)了解銀行的運營架構(gòu)，包括在低透明度國家或在透明度不高的架構(gòu)下開展業(yè)務(wù)（了解銀行的架構(gòu)）

正確答案:ACDE　解題思路：穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則還包括：①董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色；②董事會和高級管理層充分認識并有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計師及各內(nèi)部控制部門的作用；③董事會應(yīng)確保薪酬制度與銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致。
 
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．貸款定價的公式是：貸款最低定價一（資金成本十風險成本十經(jīng)營成本）／貸款額。(    )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：貸款的定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）／貸款額。風險成本一般指預(yù)期損失，可以基于內(nèi)部評級結(jié)果予以度量。
 
12．商業(yè)銀行進行操作風險自我評估有助于鼓勵機構(gòu)內(nèi)部各級單位承擔責任并主動對操作風險進行管理。(    )
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險大小。自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。
 
13．現(xiàn)金流分析的操作方法通過對商業(yè)銀行一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測，可以評估商業(yè)銀行長期的流動性狀況。(    )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：現(xiàn)金流分析的操作方法通過對商業(yè)銀行一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。
 
14．損失反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)；風險反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果。(    )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：損失是一個事后概念，反映的是風險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果；而風險卻是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。
 
15．如果一家銀行有一個負的持續(xù)期缺口，那么，如果預(yù)期利率上升，它的資產(chǎn)較其負債會貶值更多，從而會減少凈資產(chǎn)，銀行就應(yīng)該采納長期國債期貨合約的空頭套期保值，買入若干份這種長期國債合約。(    )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：如果一家銀行有一個正的持續(xù)期缺口，那么，當預(yù)期利率上升時，它的資產(chǎn)較其負債會貶值更多，從而會減少凈資產(chǎn)，銀行就應(yīng)該采納長期國債期貨合約的多頭套期保值，賣出若干份這種長期國債合約。