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考前沖刺(一)
一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　　)兩個(gè)層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率
C．某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

正確答案:A
 
2．下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是(　　)。
A．國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
B．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案:D
 
3．某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于(　　)。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％

正確答案:A
 
4．"不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里"這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　　)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:A
 
5．期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的(　　)兩部分組成。
A．市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
C．內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
D．時(shí)間價(jià)值和利率水平

正確答案:C
 
二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
6．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有(　　)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)
D．根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人
E．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

正確答案:BCDE
 
7．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于個(gè)人循環(huán)零售貸款的說(shuō)法，不正確的有(　　)。
A．貸款余額是確定的
B．貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的
C．貸款子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元(或等值貨幣)
D．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動(dòng)情況
E．風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合相區(qū)別

正確答案:AE
 
8．影響違約損失率的主要因素包括(　　)。
A．清償優(yōu)先性
B．抵押品
C．借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)
D．公司所在行業(yè)
E．當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

正確答案:ABCDE
 
9．下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法。正確的有(　　)。
A．商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來(lái)源之一
B．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源
C．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能
D．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用
E．現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

正確答案:ACE
 
10．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在(　　)等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。
A．業(yè)務(wù)管理框架
B．?dāng)?shù)據(jù)信息質(zhì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)管理要求
D．權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)
E．內(nèi)部系統(tǒng)安全

正確答案:ACD
 
三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。
11．商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A
 
12．在表外項(xiàng)目的處理中，與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B