2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺3
發布時間：2012-02-28 共1頁
考前沖刺(三)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．某商業銀行資產總額為500億元，資產風險敞口為300億元，預期損失為5億元，則該銀行的預期損失率為( )。
A．1％
B．1．67％
C．2．5％
D．4％
正確答案:B 解題思路：預期損失率的公式為：預期損失／資產風險敞口×100％，帶人相關數據可得5／300×100％。
2．已知某商業銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8％，提取流動資金比例為80％；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5％，提取流動資金比例為30％；核心存款為4000億元，法定儲備率為3％，提取流動資金比例為15％，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100％。則該商業銀行的流動性需求為( )億元。
A．3591
B．367．5
C．3622．25
D．395．2
正確答案:C 解題思路：銀行總的流動性需求=0．8×(敏感負債-法定儲備)+0．3×(脆弱資金-法定儲備)+0．15×(核心存款-法定儲備)+1．0×新增代款。
3．一家銀行以利率12％貸款給某企業20億元人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15％為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動稠率為13％，在支付期內貸款市場價值下降10％，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為( )。
A．10％和13％
B．5％和13％
C．15％和10％
D．5％和15％
正確答案:B 解題思路：銀行向交易對方支付的現金流的利率為固定利率減貨款市場價值的下降，交易對方向銀行支付的現金流的利率為浮動利率，所以銀行向交易對方支付的現金流的利率為15％-10％=5％，交易對方向銀行支付的現金流的利率為13％。
4．關于連帶責任保證和一般保證，下列選項說法不正確的是( )。
A．兩者都保證的是兩種不同類型，其承擔的法律責任不同
B．連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，但不可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任
C．一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或仲裁，并就債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前，對債權人可以拒絕承擔擔保責任
D．一般保證的保證人在主債權履行期間屆滿后，向債權人提供了債務人可供執行財產的真實情況后，債權人放棄或者怠于行使權利致使該財產不能被執行，保證人可以請求人民法院在其提供可供執行財產的實際價值范圍內免除保證責任
正確答案:B 解題思路：連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任。
5．某跨國公司想投資我國新興產業的3個項目，已知A項目投資半年的年收益率為5％，B項目年收益率為7％，C項目的季度收益率為3％，D項目的年收益率為12％，則此跨國公司比較這三個項目，最值得投資的是( )。
A．項目A
B．項目B
C．項目C
D．項目D
正確答案:C 解題思路：此跨國公司尋求最值得投資的公司，即比較項目A，B，C，D四者的年收益率大小，項目B年收益率明顯低于項目D，可以排出，接下來就來比較項目A，項目C，項目D三者之間的關系。項目A的年收益率是1．05×1．05-1=0．1025，即10．25％；項目C的年收益率為1．03×1．03×1．03×1．03-1=0．1255，即12．55％。項目C的年收益率大于項目D，因此選C。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．商業銀行的經營原則有( )。
A．安全性
B．流動行
C．規模性
D．效益性
E．自主性
正確答案:ABD 解題思路：考察的是商業銀行經營的三原則。
7．下列關于計算YAR值的方法；歷史模擬法和蒙特卡洛模擬，下列選項說法不正確的是( )：
A．歷史模擬法側重于歷史數據，而蒙特卡洛模擬偏重于未來預測走勢
B．蒙特卡洛模擬優點在于考慮了fattail現象、沒有模型風險
C．歷史模擬法缺點單純依靠歷史數據進行度量，將低估突發性的收益率波動、風險度量的結果受制于歷史周期的長度，對歷史數據依賴性強
D．蒙特卡洛模擬缺點是成本高、計算量大，存在模型風險
E．歷史模擬法是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題，產生大量路徑模擬情景等
正確答案:BE 解題思路：混淆了歷史模擬法和蒙特卡洛模擬和優缺點比較，歷史模擬法優點考慮了BaAAail現象、沒有模型風險；缺點單純依靠歷史數據進行度量，將低估突發性的收益率波動、風險度量的結果受制于歷史周期的長度、對歷史數據依賴性強、在度量大的資產組合風險時，工作量繁重。蒙特卡洛模擬優點是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題，產生大量路徑模擬情景等；缺點是成本高、計算量大，存在模型風險。
8．下列關于流動性風險的說法，正確的有( )。
A．流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性
B．流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因
C．實際上，流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰略風險的長期積聚、惡化的綜合作用．結果
D．流動性風險一般是在其他的風險發生之后，所引致的一種最初的表現形式
E．流動性風險具有傳染性，一家銀行遭到擠兌風險，極易傳染到其他銀行
正確答案:ABCE 解題思路：D選項，流動性在其他風險發生后，是導致的最終表現形式。
9．抵押合同應包括的基本內容為( )。
A．被擔保的主債權種類，數額
B．抵押品的名稱
C．抵押擔保的范圍
D．物移交的時間
E．當時認為需要約定的其他事項等
正確答案:ABCE 解題思路：D選項是質押合同應當包括的內容。
10．風險分散的方法對商業銀行信用風險管理具有重要意義，主要表現在( )。
A．商業銀行利用多樣化的投資分散風險的原理開展全面信貸業務
B．商業銀行的風險分散策略成本較之所承擔的潛在風險損失相比，仍具有極大的必要性
C．商業銀行可以通過貸款打包出售或者與其他商業銀行組成銀團貸款，使自己的授信對象多樣化
D．商業銀行多樣化授信后，借款人違約信用風險的獨立性大大加強，進一步消除了商業銀行的經營風險
E．商業銀行可以完善相關信貸條例，擴大業務范圍，增加盈利的可能性
正確答案:ABCE 解題思路：D即使商業銀行多樣化授信后，借款人違約信用風險的獨立性大大加強，但這并不意味著商業銀行的經營風險可以被消除。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．在商業銀行的經營過程中，資本金水平較高的商業銀行，風險承擔能力就越大。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：在商業銀行經營過程中，決定其風險承受能力的有兩個因素，一是資本金規模，而是商業銀行的風險管理水平，其中資本金水平較高的商業銀行有能力接受相對風險較大，收益高的項目，從而比資本水平低的商業銀行具有更強的競爭力。
12．市場風險相對于信用風險而言，具有數據優勢和易于獲取數據信息，并且可選擇的金融產品種類豐富，因此具有明顯的非系統性特點。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：信用風險具有明顯的非系統性風險特性，注意信用風險與市場風險的區別。
13．負債的流動性，是指商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。
A．對
B．錯
正確答案:A
14．房地產和股市發展的過熱，意味著存款流失的增加和貸款的增加，從而使得融資缺口擴大，使得銀行面臨相當大的流動性風險。
A．對
B．錯
正確答案:A
15．一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成正向變動。
A．對
B．錯
正確答案:B
