2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺6
發布時間：2012-02-28 共1頁
考前沖刺(六)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．小王剛剛買了一年期的股票，假設股票市場一年可能出現5種情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示：
則根據表格所示數據，小王投資股票市場一年后的預期收益率為( )。
A．15．75％
B．11．25％
C．1r．75％
D．20．75％
正確答案:C 解題思路：預期收益率取其概率即所占比率與收益率乘積的總和，帶入相關數據可得E=0．05×50％+0．20×15％+0．15×-10％+0．25×-25％+0．35×40％=3．01。
2．關于連帶責任保證和一般保證，下列說法不正確的是( )。
A．兩者是保證的兩種不同類型，其承擔的法律責任不相同
B．連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，但不可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任
C．一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或仲裁，并就債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前，對債權人可以拒絕承擔擔保責任
D．一般保證的保證人在主債權履行期間屆滿后，向債權人提供了債務人可供執行財產的真實情況后，債權人放棄或者怠于行使權利致使該財產不能被執行，保證人可以請求人民法院在其提供可供執行財產的實際價值范圍內免除保證責任
正確答案:B 解題思路：連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任。
3．某銀行貸出了價值為10億元人民幣、等級為B的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬元人民幣，第二年違約的總價值為1000萬元人民幣，則該類貸款第二年的邊際死亡率為( )。
A．3％
B．1．02％
C．1％
D．10％
正確答案:B 解題思路：邊際死亡率(MMR)=等級為B的債券在發行第一年違約的總價值／處于發行第一年的等級為B的債券總價值。
4．下列不屬于華爾街第二次數學革命的是( )。
A．缺口分析
B．久期分析
C．歐式期權定價理論
D．資本資產定價模型CAPM
正確答案:D 解題思路：資本資產定價模型CAPM是20世紀60年代威廉?夏普提出的，揭示了在一定條件下資產的風險溢價，系統風險和非系統風險的定量關系，為金融資產的風險管理提供了重要的參考標準，屬于華爾街第一次數學革命。
5．留置擔保形式主要應用范圍，下面選項不包括( )。
A．保管合同
B．運輸合同
C．加工承攬合同
D．非主要合同
正確答案:D 解題思路：留置擔保形式主要應用于主要合同而非次要合同。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的是( )。
A．商業銀行的一個低信用等級客戶由于企業破產，不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
B．次貸危機使得銀行的資產價值下降，反映了銀行的市場風險
C．LABOR浮動利率的短期波動，使得某商業銀行不得減少高額的借貸款項，這反映了銀行的市場風險
D．央行為減少流動性，提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險
E．某商業銀行員工由于徇私舞弊，濫用職權，使商業銀行在近期的衍生金融工具操作中損失慘重，這反映了銀行的操作風險
正確答案:BCDE 解題思路：選項A是由于信用等級下降引起的損失，應為信用風險。
7．下列選項為馬柯維茨"資產組合"理論的基本假設是( )。
A．投資者的目的是使其預期效用最大化
B．投資者是風險喜好者
C．證券市場是有效的，即市場上各種有價證券的風險與收益率的變動及其影響因素都為投資者掌握或至少是可以得知的
D．投資者是理性的，即在任一給定風險程度下，投資者愿意選擇預期收益高或預期收益一定、風險程度較低的有價證券
E．投資者用有不同概率分布的收益率來評估投資結果
正確答案:ACDE 解題思路：現代資產組合理論的發端始于哈瑞?馬科維茨，他在上世紀50年代提出了關于滿足投資者目的的各種最佳資產組合的分析理論。其中假設前提中，B選項投資者應為風險厭惡者。
8．下列選項關于計算VaR值的相關參數選擇：置信水平、持有期的說法，正確的是( )。
A．用來決定與風險相對應的資本，置信水平應取高
B．純粹用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平可以適當放低
C．使用者是監管者，取決于其資產組合的特性，如果資產組合變動頻繁，時間間隔要短
D．使用者是經營者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高
E．商業銀行對交易賬戶一般每日計算VaR，是因為其資產組合變動頻繁
正確答案:ABE 解題思路：使用者是經營者，取決于其資產組合的特性，如果資產組合變動頻繁，時間間隔要短；使用者是監管者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高。
9．巴塞爾規定使用高級計量法定量標準，商業銀行應滿足( )。
A．任何風險的測評體系都應該由操作風險的范圍以及損失事件的類型組成
B．監管者要求銀行將可預期的損失和不可預期的損失加總來計算其資本要求，除非銀行可以保證其預期損失可以涵蓋其所有的損失
C．為了測量各個不同的商業業務的最低資本要求，必須對不同的操作風險進行測量
D．任何基于內部模型法的風險衡量體系都有一定的關鍵特征，以滿足監管者對內部模型法完整性的要求
E．銀行的操作風險管理系統必須得到許可、生效，并且還應定期接受復查審核，這些復查審核應該包含銀行的業務部門和監管部門兩個方面
正確答案:ABCD 解題思路：E選項是巴塞爾規定的使用高級計量法標準的相關規定。
10．在開展操作風險與內部控制評估工作中，可以借助的資料和工具有( )。
A．操作風險定義
B．損失事件分類
C．操作風險損失事件歷史數據
D．各類業務檢查報告
E．全員風險識別與報告
正確答案:ABCD 解題思路：E全員風險識別與報告是操作風險與內部控制評估的工作流程。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．《巴塞爾協議》中規定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風險資產的4％，核心資本不能低于風險資產的8％。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：《巴塞爾協議》中規定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風險資產的8％，核心資本不能低于風險資產的4％。
12．20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的盈利性。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理強調保持商業銀行資產的流動性。
13．擔保是指為維護債權人和其他當事人的合法權益，提高貸款償還的可能性，降低商業銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產品提供的一種附加保障。
A．對
B．錯
正確答案:A
14．損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然無法收回，或只能收回極少的部分。
A．對
B．錯
正確答案:A
15．市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生金融市場進行對沖。
A．對
B．錯
正確答案:A
