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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1．在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮(      )因素。

A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B．經(jīng)濟前景 C．收益率(ROE) D．過去的組合集中情況

正確答案:D　解題思路：風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時要考慮目前的組合集中情況。

2．隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了(      )。

A．限額管理 B．風險監(jiān)測 C．風險對沖 D．期貨投資

正確答案:C　解題思路：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

3．連續(xù)四次投擲一枚硬幣的基本時間有(      )件。

A．6 B．8 C．16 D．24

正確答案:C　解題思路：這是概率事件問題，公式為2的N次平方，即2的4次平方。

4．已知某商業(yè)銀行的核心存款額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，貸款平均額為800億元，則該銀行的融資需求為(      )億元。

A．400 B．500 C．100 D．-100

正確答案:B　解題思路：第一步，先求出該銀行的融資缺口=貸款平均額-核心存款額=800-400=400，第二步計算出，該銀行的融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)=400+100=500。

5．某交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為1000萬元、2000萬元和1000萬元，對應的年資產(chǎn)百分比收益率分別為5％、10％、15％，投資期為1年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為(      )。

A．10％ B．12％ C．15％ D．20％

正確答案:A　解題思路：百分比收益率的數(shù)學表達式為R=(期末投資額一期初投資額)／期初投資額，則本題計算步驟為：期初資產(chǎn)分別為：P01=1000萬元，P02=2000萬元，P03=1000萬元，則期初總資產(chǎn)P0=1000+2000+1000=4000萬元。期末資產(chǎn)分別為：P1=1000×1．05=1050萬元，P2=2000×1．10=2200萬元，P3=1000×1．15=1150萬元，則期末總資產(chǎn)P=1050+2200+1150=4400萬元，總收益率為：R=R=(期末投資額-期初投資額)／期初投資額=(4400-4000)／4000=10％。

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

6．下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，說法正確的有(      )。

A．目前被廣泛接受和普遍使用的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC) B．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)在資產(chǎn)組合層面為商業(yè)銀行提供了考察單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應的匹配度 C．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)著重強調(diào)商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的 D．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是以監(jiān)管資本配置為基礎的，這樣能克服傳統(tǒng)績效考核中盈利目標為充分反映風險成本的缺陷 E．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可用于商業(yè)銀行總體層面上的目標設定，業(yè)務決策，資本配置和績效考核等

正確答案:ABCE　解題思路：D選項經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是以經(jīng)濟資本配置為基礎的。

7．以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有(      )。

A．CreditMetrics的本質(zhì)是一個VAR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失 B．CreditMetrics的創(chuàng)新之處在于可以計算交易性資產(chǎn)組合VaB，這一難題 C．CreditPortfolioView模型在違約計算上使用歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來 D．CreditPorffolioView比較適合投資類型的借款人 E．CreditRisk+模型中，具有相近違約損失率的貸款被劃分為一組

正確答案:ADE　解題思路：B．CmdhMeArics的創(chuàng)新之處在于可以計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題C．CrediAPorBBolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來的數(shù)據(jù)是不使用歷史數(shù)據(jù)的。

8．根據(jù)圖示經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)公司治理準則模型，下面說法正確的是(      )。

A．保障股東：公司治理結(jié)構(gòu)應當保證所有股東的公平待遇，包括少數(shù)股東和國外的股東。所有的股東都應該在他們的權(quán)利受損時獲得有效的補償機會 B．董兼職能：公司治理結(jié)構(gòu)應確保監(jiān)事會對公司的戰(zhàn)略指導和對經(jīng)營管理層的有效監(jiān)督，同時確保董事會對公司和股東的責任和忠誠 C．利害關系：公司治理結(jié)構(gòu)將認可法律和互相協(xié)商賦予利益相關者的權(quán)利，并且鼓勵企業(yè)和利益相關者在創(chuàng)造財富、工作機會和持續(xù)推動企業(yè)財務健康等方面積極合作 D．內(nèi)部控制：為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的有效性，需要五個要素的支持，如控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息和溝通、監(jiān)督，為營運的效率效果、財務報告的可靠性、相關法令的遵循性等目標的達成而提供合理保證 E．咨詢透明：治理結(jié)構(gòu)應該保證公司所有重大事件及時、準確地得到披露，包括財務狀況、業(yè)績、所有權(quán)和公司治理情況

正確答案:ACDE　解題思路：B董兼職能中經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)公司治理準則認為公司治理結(jié)構(gòu)應確保董事會會對公司的戰(zhàn)略指導和對經(jīng)營管理層的有效監(jiān)督，同時確保董事會對公司和股東的責任和忠誠。

9．市場風險計量是市場風險計量中的核心內(nèi)容，以下與他有關的說法，正確的是(      )。

A．久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 B．久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法 C．缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 D．敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響 E．缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

正確答案:ACDE　解題思路：B缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

10．建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是(      )。

A．風險管理部門是財務部門的輔助機構(gòu) B．風險管理部門必須具備高度獨立性 C．風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門 D．風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán) E．風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素

正確答案:BD

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。

11．商業(yè)銀行的浮動利率負債包括短期儲蓄和大額儲蓄存單。

A．對 B．錯

正確答案:B　解題思路：大額儲蓄存單屬于固定利率負債。

12．風險是一個明確的事前概念，反映的是風險事件發(fā)生后所造成的實際損失。

A．對 B．錯

正確答案:B　解題思路：前半部話正確，但后半部話混淆了風險與損失的區(qū)別。

13．在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的變化，名義價值一般不具有實際價值。

A．對 B．錯

正確答案:A

14．操作風險具有非營利性，商業(yè)銀行之所以要承擔它是因為不可避免，所以要求商業(yè)銀行在操作風險上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。

A．對 B．錯

正確答案:A

15．流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務能力，分析企業(yè)當前現(xiàn)金償付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問題。

A．對 B．錯

正確答案:A