2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺8
發布時間：2012-02-28 共1頁
考前沖刺(八)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列關于客戶評級／評分的驗證的說法，不正確的有( )。
A．驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段
B．商業銀行應當通過定期的驗證，從定性和定量兩個方面來檢驗內部信用評級體系的有效性
C．根據不同商業銀行資產組合的特征和所面臨的市場環境變化，可以找到同一的驗證方法
D．內容包括客戶違約風險區分能力驗證和違約概率預測準確性驗證
正確答案:C 解題思路：驗證主要由商業銀行自主進行，監管當局負責評估驗證情況，因此沒有統一的驗證方法。
2．商業銀行先進的風險管理理念是商業銀行風險文化的精神核心。以下選項關于商業銀行風險管理理念說法不正確的是( )。
A．風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
B．風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險和收益的平衡
C．風險管理文化是"階段性"的事業，應根據不同時期制定不同的風險管理理念并融入到員工的日常行為中
D．風險管理應充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度對待
正確答案:C 解題思路：風險管理文化是"終身制"的事業。
3．假定對于某資產組合，一銀行在持有期為1天、置信水平為99％的情況下，所計算的VaR為10萬美元，則表明( )。
A．該銀行的資產組合在1天損失10萬美元的概率為99％
B．該銀行的資產組合在1天損失10萬美元的概率小于99％
C．該銀行的資產組合在1天中的損失有99％的可能性不會超過10萬美元
D．該銀行的資產組合在1天中的損失有99％的可能性會超過10萬美元
正確答案:C 解題思路：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大風險。置信度越高，期限越長，V。aR值就越大。風險價值是隨著置信水平和持有期的增大而增加的。
4．銀行可以使用久期缺口來測量其資產負債的利率風險，下列關于關于久期缺口的敘述中不正確的是( )。
A．當久期為正值時，資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積。
B．銀行資產價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向一致
C．銀行資產與負債的久期越長，資產與負債價值變動的幅度越大，即利率風險越大
D．久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風險越高
正確答案:B 解題思路：銀行資產價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向相反。
5．下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。
A．流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B．流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C．流動性風險是商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D．大量存款人的擠兌行為暗示著商業銀行存在著較大的流動性風險隱患
正確答案:A 解題思路：流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種綜合性風險。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列選項關于商業銀行信息系統的說法正確的是( )。
A．商業銀行信息系統主要包括業務處理系統和管理信息系統
B．先進的業務處理系統能大幅提高商業銀行的經營管理水平，并降低操作出錯的概率
C．商業銀行應當盡可能地利用信息系統的設定，防范各種操作風險和違法犯罪行為
D．分散式的，可靈活擴充的業務系統有助于商業銀行正常開展各項業務
E．商業銀行在信息系統方面的科技投人越多，越有助于控制操作風險
正確答案:ABCE 解題思路：集中式的，可靈活擴充的業務系統有助于商業銀行正常開展各項業務。
7．從國際、國內銀行的良好實踐看，我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序應主要包括的內容是( )。
A．交易賬戶劃分的目的、適用范圍、交易賬戶的定義，交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸
B．列入交易賬戶的金融工具種類
C．列入交易賬戶的頭寸應符合的條件
D．明顯不列入交易賬戶的頭寸
E．交易標識。交易屬性的劃分應事前確認，事后認定
正確答案:ABCDE 解題思路：E選項交易屬性的劃分應事前認定，事后確認。
8．商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，正確的是( )。
A．難以絕對控制商業銀行的敏感信息
B．商業銀行無法形成長期的核心競爭力
C．不利于商業銀行形成強大的定價能力
D．多適用于規模龐大，資金，技術，人力資源雄厚的大中型商業銀行
E．以上說法都不正確
正確答案:ABC 解題思路：D選項風險管理部門更加適應于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行。
9．壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有( )。
A．為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法
B．幫助商業銀行重估模型假設
C．提供商業銀行對自身風險特征的理解
D．評估商業銀行在盈利性和流動性兩方面承受壓力的能力
E．幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致
正確答案:ABCE 解題思路：D壓力測試是評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
10．關于風險轉移說法正確的有( )。
A．風險轉移是指通過購買某種金融產品或者采取其他合法經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法
B．風險轉移包括保險轉移和非保險轉移
C．風險轉移的實施成本主要存在于風險分析和經濟資本配置方面的支出
D．風險轉移只能降低非系統性風險，對于共同因素引起的系統性風險無能為力
E．風險轉移在實際業務應用中包括出口信貸保險，期權合約；擔保和備用信用證，第三方信用擔保等實際操作
正確答案:ABE 解題思路：C風險規避策略的實施成本主要存在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。D風險分散只能降低非系統性風險，對于共同因素引起的系統性風險無能為力，此時運用風險轉移策略是最為直接，最有效的。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或者下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發生風險損失的可能性比較小。
A．對
B．錯
正確答案:B
12．壓力測試是一種風險管理技術，壓力測試越多越容易抓住風險管理的實質和要害，也就意味著更高的風險管理水平。
A．對
B．錯
正確答案:B
13．用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或零，分子分母中都不能包含該年的數據。
A．對
B．錯
正確答案:A
14．《巴塞爾新資本協議》對操作風險經濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是基本指標法。
A．對
B．錯
正確答案:B
15．對操作風險指標的監測分析有助于商業銀行準確預測操作風險的變化趨勢。因此，操作風險監測報告應該對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。
A．對
B．錯
正確答案:A
