2012年銀行從業資格考試風險管理考前押卷試題3
發布時間：2012-02-29 共1頁
考前押卷（三）
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．一種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型
正確答案:B 解題思路：麥肯錫公司提出的CreditPortfolioView模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。CreditPortfolioView模型可以看作是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數據，而是根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率則還需要歷史數據來計算，只不過將這些基于歷史數據的轉移概率進行了調整而已。該模型本身并不能計算出完整的等級轉移矩陣。
2．下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。
A．風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員
B．先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構
C．風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤
D．風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息
正確答案:A 解題思路：首先，從字面上看，選項A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。選項A具體錯在不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風險監測人員，然后將風險報告傳遞給所有人員。
3．一家銀行用兩年期存款作為兩年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是( )。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險押題預測試卷（三）
C．基準風險
D．期限錯配風險
正確答案:C 解題思路：首先排除選項AD，因為這是同一種風險，題目中屢次出現"重新定價"，使A、D都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是選項B。題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準利率不一樣，容易引發基準風險。
4．風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。
A．高風險低收益、低風險高收益
B．高風險高收益、低風險低收益
C．高風險高收益
D．低風險低收益
正確答案:B 解題思路：風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風險，風險管理水平越高，其控制風險、實現收益的能力就越強。
5．風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分( )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統經常被混淆。
A．系統"真實的"和交易人員"假設的"
B．系統"真實的"和交易人員"虛假的"
C．系統"假設的"和交易人員"真實的"
D．系統"虛假的"和交易人員"真實的"
正確答案:A 解題思路：風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分系統"真實的"和交易人員"假設的"分析操作，這兩類操作在前臺系統經常被混淆。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．商業銀行高級管理層風險管理的主要職責是( )。
A．審批風險管理的戰略、政策和程序
B．執行風險管理的政策
C．制定風險管理的程序和操作規程
D．了解風險水平及其管理狀況
E．確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，以便能有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險
正確答案:BCDE 解題思路：高級管理層的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。
7．投資組合選擇是投資者進行金融經營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經濟學研究的核心問題，下列描述正確的是( )。
A．現代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產上
B．現代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風險水平相匹配的最適當、最滿意的資產組合的系統方法
C．馬柯維茨認為最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產的有效邊界的交點
D．馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法
正確答案:ABCE 解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
8．衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括( )。
A．資本充足率
B．大額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
正確答案:CD 解題思路：風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標；風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
9．商業銀行風險管理／控制措施應當實現的目標是( )。
A．監測各種可量化的關鍵風險指標
B．滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求
C．風險管理戰略和策略符合經營目標的要求
D．所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性
E．通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序
正確答案:CDE 解題思路：風險管理／控制措施應當實現以下目標：①風險管理戰略和策略符合經營目標的要求；②所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性；③通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序。
10．風險管理部門的主要職責包括( )。
A．風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責是監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．風險管理部門負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估
C．風險管理部門可以適當運用緊急避險的手段，規避某些特定的風險
D．風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
E．風險管理部門負責本公司相關部門與人員職業責任保險的規劃與購買
正確答案:ABD 解題思路：風險管理部門的主要職責：首先，風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責是監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額。其次，風險管理部門負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估。最后，風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業銀行可以對所有該類貸款進行重組。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：銀行判斷此類貸款是否可以進行重組應注意以下幾個問題：①是否屬于可重組的對象或產品。②為何進入重組流程。③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。④對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估。并非所有的貸款都適合重組。
12．違約概率是事后檢驗的結果。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：違約概率是事前估計的結果。
13．貸款實際計提準備是指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備／貸款應提準備×100%。貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。
14．商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：解析略。
15．橫向多元化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售。而橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組。
