2012年銀行從業資格考試風險管理考前押卷試題5
發布時間：2012-02-29 共1頁
考前押卷（五）
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．有關"貸款風險遷徙率"這一指標，下列說法錯誤的是( )。
A．該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B．，該指標是一個動態指標
C．該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D．該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失
正確答案:D 解題思路：風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標；風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
2．下列不屬于風險轉移方式的是( )。
A．擔保
B．保險
C．備用信用證
D．客戶分散
正確答案:D 解題思路：風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。擔保和備用信用證等也為投資者管理信用風險提供了類似期權合約的工具，將風險合法轉移給第三方。
3．風險識別包括( )兩個環節。
A．感知風險和檢測風險
B．計量風險和分析風險
C．感知風險和分析風險
D．計量風險和監控風險
正確答案:C 解題思路：風險識別過程最初的就是要先感知風險，即通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質；感知風險后的第二步就是分析風險，即深入理解各種風險內在的風險因素。計量和監控風險都是進行風險識別后的步驟。
4．風險評級的原則不包括( )。
A．全面性原則
B．持續性原則
C．深入性原則
D．審慎性原則
正確答案:C 解題思路：風險評級的原則包括：全面性原則、系統性原則、持續性原則、審慎性原則。
5．下列針對市場風險的計量模型是( )。
A．CreditMetrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
正確答案:C 解題思路：風險計量／量化是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針對不同風險種類的量化方法，例如針對信用風險的RiskMetrics，CreditMetrics、KMV等模型，針對市場風險的VaR模型，針對操作風險的高級計量法等，已經成為現代金融風險管理的重要標志。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列屬于風險評級程序的是( )。
A．收集評級信息
B．分析評級信息
C．得出評級結果
D．制定監管措施
E．整理評級檔案
正確答案:ABCDE 解題思路：風險評級的程序如下：收集評級信息、分析評級信息、得出評級結果、制定監管措施、整理評級檔案。
7．對小企業進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。
A．產品多樣化
B．可能出現逃債現象
C．自有資金匱乏
D．很少開具發票
E．經不起原材料價格波動
正確答案:BCDE 解題思路：風險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業逃債、資金匱乏、經不起原材料價格波動等因素都直接威脅著企業還貸的順利實現。選項D很少開具發票說明企業會隱瞞收入，這種違規操作本身就是負面的。而選項A產品多樣化是一種分散風險的做法，不能稱作風險點，這種做法對銀行是有利的。
8．風險抵補類指標包括( )。
A．盈利能力
B．準備金充足程度
C．資本充足程度
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．貸款損失準備充足率
正確答案:ABC 解題思路：風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個方面。
9．KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。
A．貸款承諾的利息
B．與貸款相同期限的零息國債的收益率
C．貸款的回收率
D．貸款期限
E．借款企業的市場價值
正確答案:ABC 解題思路：風險定價模型的公式為P=（1+i-θ-θK）/(1+K)（1-θ），其中，P為期限1年的零患債券的非違約概率；K為零患債券承諾的利息；0為零息債券的回收率，等于1-違約損失率；i為期限1年的零息國債的收益率。
10．銀行風險監管指標的監測評價應遵循( )原則。
A．準確性
B．可比性
C．及時性
D．持續性
E．法人并表
正確答案:ABCDE 解題思路：銀行風險監管指標的監測評價應遵循以下原則：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續性原則、法人并表原則（即對法人機構的監測指標應遵循并表原則，整體涵蓋銀行機構各類業務）、保密性原則。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．商業銀行利用專家系統對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：銀行規模越大，面臨的風險管理難度就越大，對某問題的評價缺乏一致性的問題會更突出。
12．遠期凈敞口頭寸的數量等于賣出的遠期合約頭寸減去買入的遠期合約頭寸。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：遠期凈敞口頭寸的數量等于買入的減去賣出的。
13．證券化是將缺乏流動性的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：證券化(Securithation)是20世紀金融界最重要的創新之一，世界上第一個資產證券化產品--住房抵押貸款證券，由美國政府國民抵押貸款協會(GinnieMae)擔保，并于1970年正式發行。證券化是將缺乏流動性但具有預期穩定現金流的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。
14．除了轉移單筆貸款或資產組合的風險外，交易雙方還可以針對"虛擬的基礎資產"利用某種信用衍生產品進行尋利交易。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：解析略。
15．交易賬戶的適用范圍僅限于商業銀行的所有表內頭寸。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：表外資產也屬于交易賬戶的適用范圍。
