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風險管理真題精選二
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(   )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetric模型
B．CreditRisk+模型
C．CreditPortolio模型
D．KMV模型

正確答案:C　解題思路：麥肯錫公司提出的CreditPortf01io模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，所以C項正確。
 
2．高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(   )來給出。
A．內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)
B．外部操作風險控制系統(tǒng)
C．外部操作風險計量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

正確答案:A　解題思路：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)來給出，所以A項正確。
 
3．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實"，是(   )部門的責任。
A．風險管理部門
B．監(jiān)事會
C．高級管理層
D．業(yè)務管理部門

正確答案:C　解題思路：高級管理層負責具體執(zhí)行經(jīng)董事會批準的操作風險管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務部門的貫徹落實和對照檢查，所以C項正確。
 
4．下列關(guān)于先進的風險管理理念，說法不正確的是(   )。
A．風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡
B．高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強
C．商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險的所帶來的收益
D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

正確答案:D　解題思路：風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)，所以D項錯誤。
 
5．風險報告的職責不包括(   )。
A．保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識
B．使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
C．傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度
D．告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色私職責

正確答案:B　解題思路：風險報告的職責之一，是使得員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立。所以B項錯誤；ACD項是風險報告的職責。
 
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
6．公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列(   )方面。
A．董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)
B．董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險
C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)
D．風險管理總監(jiān)應當是董事會成員
E．董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

正確答案:ADE　解題思路：高級管理層負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險，所以B項錯誤；監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)，所以C項錯誤。選項ADE說法正確。
 
7．下列關(guān)于監(jiān)事會職責的說法正確的是(   )。
A．監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B．監(jiān)事會應當與董事會及內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系
C．監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評
D．跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作
E．監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險

正確答案:ABCD　解題思路：高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險，所以E項錯誤；ABCD均是監(jiān)事會的職責。
 
8．投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟學研究的核心問題，下列描述正確的是(   )。
A．現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上
B．現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風險水平相匹配的最適當、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法
C．馬柯維茨認為最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點
D．馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法

正確答案:ABCE　解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法，所以D項錯誤。
 
9．風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有(   )。
A．了解機構(gòu)
B．準備風險為本的現(xiàn)場檢查
C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報告
D．實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級
E．監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

正確答案:ABDE　解題思路：風險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，具體包括由了解機構(gòu)、風險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風險為本的現(xiàn)場檢查、實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、采取監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，所以ABDE項正確。
 
10．可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有(   )。
A．預期收益率
B．中位數(shù)
C．方差
D．標準差
E．眾數(shù)

正確答案:CD　解題思路：預期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標準差和方差來量化收益率的波動情況，例如，標準差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大。
 
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。
 
12．董事會處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預測其對商業(yè)銀行的業(yè)務、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險。聲譽風險管理部門處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應。
 
13．經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失的。
 
14．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。
 
15．杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者留用自由資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力，主要有資產(chǎn)負債率、有形凈值債務率和利息償付比率。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者留用自由資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力，主要有資產(chǎn)負債率、有形凈值債務率和流動比率。