銀行從業資格考試歷年真題——2008年上半年風險管理
發布時間：2012-02-29 共1頁
2008年上半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．( )法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。
A．高級計量
B．基本指標
C．標準
D．內部模型
正確答案:A 解題思路：高級計量法(AdvancedMeasurementApproach，AMA)是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。高級計量法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。
2．( )是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。
A．風險對沖
B．風險計量
C．風險轉移
D．風險補償
正確答案:B 解題思路：風險計量是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。
3．下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。
A．必須具備高度獨立性
B．具有完全的風險管理策略執行權
C．風險管理部門又稱風險管理委員會
D．核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施
正確答案:A 解題思路：風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執行權；它與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構；核心職能是做出風險的識別、分析等決策。
4．風險是指( )。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結果的不確定性
D．收益的分布
正確答案:C 解題思路：風險的定義主要有以下三種：風險是未來結果的不確定性；風險是損失的可能性；風險是未來結果對期望的偏離。
5．風險文化中最為重要和最高層次的因素是( )。
A．管理戰略
B．管理制度
C．風險管理理念
D．內部控制
正確答案:C 解題思路：風險文化又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成．其中，風險管理理念是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．，對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是( )。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險規避
E．風險補償
正確答案:CDE 解題思路：風險不可管理，那么就轉移出去，或者直接規避，或者承擔下來提前對風險進行補償。
7．關于商業銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的是( )。
A．資金投入巨大
B．并不適合所有的商業銀行
C．涉及的風險管理領域非常全面
D．不利于絕對控制商業銀行的敏感信息
E．無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
正確答案:ABC 解題思路：集中型風險管理部門包括了商業銀行風險管理的核心要素：風險蓋控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統／技術支持。由于涉及的風險管理領域非常全面，對專業人員和管理系統的要求很高，資源投入巨大，因此，集中型風險管理部門更加適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行。D、E兩項是分散型風險管理部門的缺點。
8．信用風險報告的職責有( )。
A．應實施并支持一致的風險語言／術語
B．使員工可以在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息
C．傳遞商業銀行的風險容忍度
D．告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
E．保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
正確答案:ABCDE 解題思路：除以上五項外，風險報告的職責還包括：①傳遞銀行的風險偏好；②利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持；③保證風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。
9．針對不同國家體制和公司治理模式，巴塞爾委員會歸納提煉了穩健銀行公司治理所共同遵循的幾項原則，下面說法正確的有( )。
A．董事會應確保高級管理層按照董事會政策實施適當的監督
B．董事會應核對銀行的戰略目標和價值準則
C．董事會應制定條款清晰的責任制和問責制
D．銀行應增強公司治理的透明度
E．董事會和高級管理層應了解銀行的運營架構，包括在低透明度國家或在透明度不高的架構下開展業務（了解銀行的架構）
正確答案:ABCDE 解題思路：除以上五項之外，穩健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則還包括：①董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色；②董事會和高級管理層充分認識并有效發揮內部審計部門、外部審計師及各內部控制部門的作用；③董事會應確保薪酬制度與銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致。
10．制定衍生品交易中的交易額度的依據應當包括( )。
A．資金規模
B．承受虧損的能力
C．在市場上交易所處的地位
D．下屬交易人員的交易能力
E．風險管理能力
正確答案:ABCD 解題思路：銀行對金融衍生品的交易要制定完善的交易制度．制定整體在衍生品交易中的交易額度，該額度的大小應該根據各銀行的不同情況分別確定。具體來看，制定交易額度的依據應當包括其資金規模、承受虧損的能力、在市場上交易所處的地位和下屬交易人員的交易能力。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．銀行監管是由政府主導、實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
12．國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
13．商業銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
14．非利息收入率衡量銀行的非利息純收入占凈營業收入的比率。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：非利息收入比率測量銀行的非利息純收入占凈營業收入的比率；非利息收入率衡量銀行的非利息純收入占資產總額的比率。
15．銀行使用久期缺口測量其資產和負債的利率風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：銀行使用久期缺口測量其資產和負債的利率風險，不是信用風險。
