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2009年下半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是(   )。
A．流動資產(chǎn)／流動負債
B．流動資產(chǎn)總資產(chǎn)
C．（流動資產(chǎn)-流動負債）／總資產(chǎn)
D．流動負債總資產(chǎn)

正確答案:C　解題思路：（流動資產(chǎn)-流動負債）／總資產(chǎn)，該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。Altman通過該指標(biāo)來反映企業(yè)的流動性狀況。
 
2．多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(   )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KMV模型

正確答案:B　解題思路：麥肯錫公司提出CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。
 
3．連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有(   )件。
A．8
B．7
C．6
D．3

正確答案:A　解題思路：連續(xù)三次投并，每一次聿可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3：是方種可能，即8種基本事件：
 
4．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自(   )。
A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B．負債業(yè)務(wù)
C．貸款業(yè)務(wù)
D．證券業(yè)務(wù)

正確答案:A　解題思路：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
 
5．在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于(   )。
A．基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
B．財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D．財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

正確答案:D　解題思路：資產(chǎn)增長率屬于財務(wù)指標(biāo)中的增長能力指標(biāo)；資質(zhì)等級屬于基本面指標(biāo)中的實力類指標(biāo)。
 
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
6．國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有(   )。
A．傳統(tǒng)方法
B．評級方法
C．信用評分方法
D．統(tǒng)計模型
E．黑色預(yù)警法

正確答案:ABCD　解題思路：風(fēng)險預(yù)警的主要方法有：①傳統(tǒng)方法；②評級方法；③信用評分方法；④統(tǒng)計模型。
 
7．風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于(   )的支出。
A．人員工資
B．風(fēng)險分析
C．經(jīng)濟資本配置
D．風(fēng)險補償
E．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

正確答案:BC　解題思路：風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置的支出。
 
8．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是(   )。
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部模型法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．內(nèi)部評級初級法
E．內(nèi)部評級高級法

正確答案:CDE　解題思路：選項中A、B項屬于對操作風(fēng)險的計量方法。
 
9．衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(   )指標(biāo)換算得到。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E．易變負債與總資產(chǎn)

正確答案:BC　解題思路：考查流動性比率的相關(guān)知識。貸款總額與核心存款的比率=（貸款總額／總資產(chǎn)）÷（核心存款／總資產(chǎn)），可知貸款總額與核心存款的比率可以通過貸款總額與總資產(chǎn)的比率和核心存款與總資產(chǎn)的比率（核心存款比例）這兩種比率換算得到。
 
10．以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是(   )。
A．庫存現(xiàn)金
B．超額準(zhǔn)備金
C．一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D．一個月內(nèi)到期的債權(quán)
E．長期公司債

正確答案:AC　解題思路：流動性資產(chǎn)包括：庫存現(xiàn)金（現(xiàn)匯）、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈簟（資產(chǎn)方）、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款、一個月內(nèi)到囊的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、一個月內(nèi)到期的債券、在國內(nèi)外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（別除其中的不良資產(chǎn)）。
 
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：非系統(tǒng)風(fēng)險是可以被分散掉的。
 
12．對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：通過壓力測試是為了能夠估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。
 
13．資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。(   )
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。
 
14．市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。(   )
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：考查市場風(fēng)險有關(guān)的知識點。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。
 
15．操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：操作風(fēng)險是指由于認為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。