銀行從業資格考試歷年真題——2010年上半年風險管理
發布時間：2012-02-29 共1頁
2010年上半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
A．標準法
B．基本指標法
C．高級計量法
D．因果模型法
正確答案:C 解題思路：高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
2．風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。
A．盈利能力
B．不良貸款遷徙率
C．準備資金充足程度
D．資本充足程度
正確答案:B 解題思路：風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
3．( )承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。
A．董事會
B．風險管理部門
C．監事會
D．，財務控制部門
正確答案:B 解題思路：風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。
4．( )是風險文化中最重要、最高層次的因素。
A．風險管理方法
B．風險管理理念
C．風險管理制度
D．風險管理系統
正確答案:B 解題思路：風險管理理念是風險文化中最重要，最高層次的因素。
5．內部審計的主要內容不包括( )。
A．風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性
B．內部控制的健全性和有效性
C．適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律的監管要求
D．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
正確答案:C 解題思路：除A、B、D項外，內部審計的主要內容還包括：①經營管理的合規性及合規部門工作情況；②信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況；③與風險相關的資本評估系統情況；④機構運營績效和管理人員履職情況等。C選項屬于法律／合規部門的職責。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．以下論述正確的是( )。
A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感，
C．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感
E．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感
正確答案:AE 解題思路：零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感；公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感。
7．銀行風險監管指標的監測評價應遵循( )原則。
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續性原則
E．法人并表原則
正確答案:ABCDE 解題思路：銀行風險監管指標的監測評價應遵循準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續性原則、保密性原則、法人并表原則。
8．以下屬于金融衍生品的是( )。
A．即期金融產品
B．金融期貨
C．金融期權
D．金融遠期
E．金融互換
正確答案:BCDE 解題思路：金融衍生品包括幾個大類：遠期、期貨、期權、互換。
9．衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過( )換算得到。
A．現金頭寸指標
B．核心存款
C．總資產
D．貸款總額
E．大額負債依賴度
正確答案:BC 解題思路：衡量商業銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過核心存款與總資產指標換算得到。
10．蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優點包括( )。
A．可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題
B．計算量較小，且準確性提高速度較快
C．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D．即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確
E．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
正確答案:ACE 解題思路：蒙特卡洛模擬法的優點包括：①它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題；②產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠；③可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應。其缺點包括：①對于基礎風險因素仍然有一定的假設，存在一定的模型風險；②計算量很大，且準確性的提高速度較慢；③如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．內部審計部門可以為商業銀行提供最直接的第一手資料和記錄。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：風險管理部門可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。
12．國家風險有兩個基本特征，其中之一就是：國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
13．過高的應收賬款周轉率有利于企業長期發展。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：過高的應收賬款周轉率可能是因為企業的銷售條件過于苛刻，不利于企業長期發展。
14．貸款轉讓按轉讓的筆數可以分為一次轉讓和回購式轉讓。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：貸款轉讓按轉讓的筆數可以分為單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓。
15．財務因素分析是信用風險分析過程中的一個重要組成部分，非財務因素分析只是對財務因素分析的一個輔助與補充。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：財務狀況分析是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，與財務分析相互印證、互為補充。考察和分析企業的非財務因素，主要從管理層風險，行業風險，生產與經營風險，宏觀經濟、社會及自然環境等方面進行分析和判斷。
