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2010年下半年真題
一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)(   )來(lái)給出。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

正確答案:A　解題思路：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)給出。
 
2．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)"，是(   )部門(mén)的責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
B．監(jiān)事會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．業(yè)務(wù)管理部門(mén)

正確答案:C　解題思路：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門(mén)的貫徹落實(shí)和對(duì)照檢查。
 
3．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是(   )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)
C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益
D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。
 
4．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(   )。
A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
B．使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立
C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一，是使得員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立；A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。
 
5．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(   )。
A．風(fēng)險(xiǎn)糾正
B．風(fēng)險(xiǎn)防范
C．市場(chǎng)退出
D．風(fēng)險(xiǎn)救助

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門(mén)針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度．及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正；②風(fēng)險(xiǎn)救助；③市場(chǎng)退出。
 
二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
6．公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列(   )方面。
A．董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)
B．董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)
C．董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員
E．董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

正確答案:ADE　解題思路：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以B連項(xiàng)錯(cuò)誤；監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。選項(xiàng)A、D、E項(xiàng)說(shuō)法正確。
 
7．風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有(   )。
A．了解機(jī)構(gòu)
B．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查
C．對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告
D．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)
E．監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

正確答案:ABDE　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、采取監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，所以A、B、D、E項(xiàng)正確。
 
8．可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(   )。
A．預(yù)期收益率
B．中位數(shù)
C．方差
D．標(biāo)準(zhǔn)差
E．眾數(shù)

正確答案:CD　解題思路：預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中住數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來(lái)量化收益率的波動(dòng)情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會(huì)增大。
 
9．以下說(shuō)法中，正確的有(   )。
A．違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)
E．違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

正確答案:BC　解題思路：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤；違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤；違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以E選項(xiàng)錯(cuò)誤。
 
10．假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是(   )。
A．損失13億
B．盈利13億
C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化
D．流動(dòng)性增強(qiáng)
E．流動(dòng)性下降

正確答案:ACE　解題思路：資產(chǎn)價(jià)值的變化=-[6×1000×（8.526-8%）／(1+8%)]=-27.8億元；負(fù)債價(jià)值的變化=-[4×800×（8.5%-8%）／(1+8%)]=-14.8億元，合計(jì)價(jià)值變化=-13億元，即商業(yè)銀行的合計(jì)價(jià)值損失為13億元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可能導(dǎo)致流動(dòng)性下降。
 
三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。
11．計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。(   )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過(guò)市場(chǎng)上類(lèi)似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流。
 
12．經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(   )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。
 
13．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。(   )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。
 
14．收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。(   )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：收益率曲線是由不同時(shí)期，但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。
 
15．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天屬于違約的一種情況。(   )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)90天以上屬于違約的一種情況。