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一、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

1．馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于0，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1(即完全正相關(guān))，分散投資于這兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。 

 

2．銀行面臨風險時應(yīng)該首先選擇風險規(guī)避策略。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險規(guī)避是一種比較保守和被動的風險管理策略，銀行所承擔的風險與收益成正比，銀行面對風險不能一味地采取風險規(guī)避策略，而必須認真地權(quán)衡收益與風險，在二者之間尋求適當?shù)钠胶狻Ｖ挥挟斻y行不能采取措施將風險概率和影響降低到可以接受的水平，或者采取措施所需費用將會超過期望收益時，才應(yīng)該采取風險規(guī)避策略，否則回避風險的同時也錯失了發(fā)展的良機。 

 

3．風險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，取各種可能的結(jié)果的平均數(shù)即可。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但并不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。 

 

4．為了保證風險管理的效果，風險管理體系越復(fù)雜越好。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險管理是有成本的，風險管理體系越復(fù)雜，成本也就越高。因此，銀行在有效管理風險的前提下，應(yīng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)計風險管理體系、選擇風險的計量和控制方法，以在風險管理的成本與收益之間達到適當?shù)钠胶狻?nbsp;

 

5．風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。