2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題十
發布時間：2012-05-21 共1頁
信用風險管理(單項選擇題2)
| 一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 1．商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。 |
| 正確答案:C 解題思路：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。商業銀行多樣化授信后，借款人違約的信用風險可以被視為是相互獨立的，大大降低了商業銀行整體面臨的風險。 |
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| 2．用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是( )。 |
| 正確答案:D 解題思路：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。風險價值已成為計量市場風險的主要指標，是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。 |
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| 3．在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于( )。 |
正確答案:C 解題思路：預期損失分配法以違約概率(PD)和風險敞口(EAD)的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本。預期損失分配法的計算公式是：W(i)= ，其中，EAD 、PD 、W(i)分別表示交易對手i的敞口、違約概率和加權因子。 |
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| 4．集中度限制是信用風險管理的工具之一。如果銀行想要把損失限制在其資本的5％，并且決定損失率為15％，則其集中度限制為( )。 |
| 正確答案:C 解題思路：集中度限制=(最大比例資本損失)×(1／損失率)=(0．05)×(1／0．15)=33．33％。 |
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| 5．一家銀行出售信用違約互換時，將會( )。 Ⅰ．得到投資收益而沒有任何資金成本 Ⅱ．提高銀行的總風險 Ⅲ．為了得到投資收益應承諾在發生信用事件時進行償付 Ⅳ．如果發生信用事件要進行常規性支付 |
| 正確答案:B 解題思路：銀行出售信用違約互換(保護賣方)將會得到投資收益，條件是其要承諾發生信用事件時要進行償付；由于信用事件具有不確定性，因此出售信用違約互換會提高銀行的總風險。 |
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