2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題十三
發布時間：2012-05-21 共1頁
信用風險管理(多項選擇題1)
| 一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 1．下列關于商業銀行客戶評級／評分的驗證的說法，正確的是( )。 |
| 正確答案:ABD 解題思路：驗證因商業銀行資產組合的特征和所面臨的市場環境而異，沒有普遍適用的驗證方法。驗證是一個循環過程，隨著客戶的發展變化以及數據的積累，商業銀行應當適時調整、改進其驗證方法，驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱；《巴塞爾新資本協議》對驗證提出了諸多嚴格要求。 |
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| 2．普遍被應用于商業銀行企業信用分析的CAMEL系統有5個關鍵要素，其中包括( )。 |
| 正確答案:ABCE 解題思路：駱駝(CAMEL)分析系統包括：資本充足性(Capital Adequacy)、資產質量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)、流動性(Liquidity)。 |
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| 正確答案:CD 解題思路：風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。AB兩項資本充足率和不良貸款撥備覆蓋率屬于審慎經營類指標；E項股本凈回報率屬于經營績效類指標。 |
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| 4．計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要的變量有( )。 |
| 正確答案:BCD 解題思路：預期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。 |
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5．下表是關于內部評級法的要點(N／A表示無信息)。 下列說法正確的是( )。 |
| 正確答案:ADE 解題思路：非零售暴露有期限調整，而零售暴露無期限調整；對于非零售暴露，內部評級法初級法和高級法都必須估計的風險因素是違約概率，而非違約損失率。 |
