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一、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

1．驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：驗證是一個循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)的積累，商業(yè)銀行應(yīng)當適時調(diào)整、改進其驗證方法，驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。 

 

2．風險限額是固定不可變動的。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險限額不是固定不可變動的。負責市場風險管理的部門應(yīng)當通過風險管理信息系統(tǒng)監(jiān)測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相應(yīng)級別的管理層，該級別的管理層應(yīng)當根據(jù)限額管理的政策和程序決定是否批準提高限額。 

 

3．《巴塞爾新資本協(xié)議》沒有對商業(yè)銀行的風險匯總和報告流程做出規(guī)定，所以商業(yè)銀行的風險報告只要滿足監(jiān)管當局和自身風險管理和內(nèi)控需要即可。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險報告除了滿足監(jiān)管當局和自身風險管理與內(nèi)控需要外，還應(yīng)當符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風險匯總和報告流程。 

 

4．一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評分結(jié)果將長期有效。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：隨著時間的推移，客戶的信用風險狀況可能會發(fā)生改變或出現(xiàn)新的風險特征，該客戶過去的信用評分結(jié)果不一定能反映其現(xiàn)在的信用風險狀況，原定利率在新的情況下可能過高或過低，因此，需要根據(jù)新情況進行適當調(diào)整。 

 

5．根據(jù)阿爾特曼的Z評分模型，只要得出企業(yè)的Z值，就能夠?qū)⒔杩钊藙澣脒`約或非違約組，從而判定其信貸風險狀況。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：阿爾特曼的Z評分模型確定借款人違約的臨界值Z=2．675，如果Z<2．675，借款人被劃入違約組；如果Z≥2．675，則借款人被劃為非違約組。如果1．81<Z<2．99，此時的判斷失誤較大，稱該重疊區(qū)域為未知區(qū)(Zone of Ignorance)或稱灰色區(qū)域(Cray Area)。