2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題十六
發布時間：2012-05-21 共1頁
信用風險管理(判斷題2)
一、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
1．CreditMonitor模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：風險中性定價理論的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。
2．集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購以及債務重組屬于縱向一體化集團的關聯交易。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購以及債務重組屬于橫向一體化集團的關聯交易。
3．商業銀行利用專家系統對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：銀行規模大，面臨的風險管理難度就越大，對某問題的評價缺乏一致性的問題會更突出。
4．違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內容。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。本題干錯誤點是"兩者之間的對比分析是'事前分析'的一項重要內容"，應該是事后分析。
5．貸款定價是由市場、銀行和監管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：貸款定價是由市場、銀行和監管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。
