2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題十七
發布時間：2012-05-21 共1頁
信用風險管理(單項選擇題（案例題）)
| 一、單項選擇題（案例題） |
| （1-2題共用題干） |
| 某商業銀行按照五級分類法對貸款進行分類，從正常類到損失類貸款。對應的非預期損失分別為3億元、5億元、6億元、4億元、2億元。各類貸款對應的邊際非預期損失是1億元、2億元、3億元、2億元、1億元，商業銀行分配給五類貸款的總經濟資本為60億元。 |
| 1．根據非預期損失占比，商業銀行應當分配給損失類貸款的經濟資本為( )億元。 |
| 2．根據邊際非預期損失占比，商業銀行應當分配給關注類貸款的經濟資本為( )億元。 |
正確答案:1．A；2．D 解題思路：1.根據非預期損失占比，商業銀行應當分配給損失類貸款的經濟資本為C =C×CVaR ／(CVaR +CVaR+…+CVaR)=60×2／(3+5+6+4+2)=6(億元)。2.根據邊際非預期損失占比，商業銀行應當分配給關注類貸款的經濟資木為C  =C×△CVaR.gif) ／(△CVaR.gif) +△CVaR +…+△CVaR.gif) )=60×0．1／(0．01+0．03+0．06+0．1+0．1)=20(億元)。 |
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| （3-5題共用題干） |
該表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的所有商業銀行法人客戶信用評級模型(簡要版)，N／A表示信息缺失。 |
| 3．在上表中，(a)處可以填入( )。 |
| 4．以下關于(b)的說法，不正確的是( )。 |
| 5．以下關于(c)處的說法，正確的是( )。 |
| 正確答案:3．C；4．D；5．B |
