2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題二十四
發布時間：2012-05-21 共1頁
市場風險管理(判斷題2)
一、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
1．馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產組合選擇的最基本、最完整的框架。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論與投資實踐的主流方法。
2．久期分析已經成為計量市場風險的主要指標，也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：風險價值已經成為計量市場風險的主要指標，也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。
3．銀行賬戶中的項目通常是按市場價值計價。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：銀行賬戶的項目通常是按歷史成本計價。
4．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔能力。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。因此，題干說法正確。
5．遠期外匯交易是最常用的規避匯率風險、固定外匯成本的方法。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：遠期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。從企業或個人對外貿易結算到國外投資、外匯借款還貸，都會涉及外匯保值的問題。通過外匯遠期交易，就可以事先將外匯成本固定，或鎖定遠期外匯收付的換匯成本，從而達到控制匯率風險的目的。
