2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題三十九
發布時間：2012-05-21 共1頁
銀行監管與市場約束(單項選擇題2)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列關于貸款遷徙類指標說法不正確的是( )。
A．風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標
B．期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C．期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類／次級類／可疑類／損失類的貸款余額之和
D．期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額
正確答案:C 解題思路：風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款，所以AB正確；期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為次級類／可疑類／損失類的貸款余額之和，所以C項錯誤；期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額，所以D項正確。
2．下列關于風險評級的順序準確的是( )。
A．收集評級信息、分析評級信息、得出評級結果、制定監管措施、整理評級檔案
B．收集評級信息、分析評級信息、制定監管措施、得出評級結果、整理評級檔案
C．收集評級信息、得出評級結果、分析評級信息、制定監管措施、整理評級檔案
D．收集評級信息、得出評級結果、制定監管措施、分析評級信息、整理評級檔案
正確答案:A 解題思路：風險評級的順序為：收集評級信息、分析評級信息、得出評級結果、制定監管措施、整理評級檔案。
3．依據中國銀行業監督管理委員會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核心指標分為哪3個主要類別( )。
A．風險控制、風險轉移、風險降低
B．風險水平、風險遷徙、風險抵補
C．風險控制、風險轉移、風險抵補
D．風險轉移、風險遷徙、風險控制
正確答案:B 解題思路：風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬于靜態指標。風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標；風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度3個方面。
4．監管部門通過( )和( )等監督檢查手段，實現對風險的及時預警、識別和評估并針對不同風險程度的銀行機構，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制、處置。
A．事前監督；事后監督
B．定期監督；臨時監督
C．非現場監管；現場檢查
D．長期監督；短期監督
正確答案:C 解題思路：題干內容為教材原文，另外，通常完善的監管框架下非現場監管和現場檢查的緊密合作表現在以下幾個方面：一是通過非現場監管系統收集到全面、可靠和及時的信息。二是非現場監管對現場檢查的指導作用。三是現場檢查結果將提高非現場監管的質量。四是通過現場檢查修正非現場檢查結果。五是非現場監管工作還要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況，從而加強現場檢查的有效性。
5．對于現場檢查的表述，下面選項不正確的是( )。
A．非現場檢查是核心，現場檢查是對銀行監管模式的重要補充
B．現場檢查的目的是對認可機構的資產質量和內部控制系統進行評估
C．進行現場檢查前，應當經銀行業監督管理機構負責人批準；現場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應當出示合法證件和檢查通知書
D．現場檢查是指金融管理局的監管人員到認可機構進行實地審查，審查的范圍可以是針對某些業務，也可以是對該機構運作進行全面的檢討
正確答案:A 解題思路：非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充、互為依據，在監管活動中發揮著不同的作用。非現場監管和現場檢查的合理搭配應當依每個國家的不同情況而定，但是總體的監管框架應使現場和非現場有機結合，充分發揮兩者的互補效應，避免出現監管漏洞。
