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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

1．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(   )。 

A．風(fēng)險(xiǎn)糾正

B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C．市場(chǎng)退出

D．風(fēng)險(xiǎn)救助 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門(mén)針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場(chǎng)退出。故B選項(xiàng)符合題意。 

 

2．某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為(   )。 

A．9％

B．10％

C．12％

D．16％ 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：資本充足率＝(資本-扣除項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)＝(30+20)／(500+12．5×4)≈9％ 

 

3．關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是(   )。 

A．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

B．商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C．對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易

D．與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％ 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：表外質(zhì)目處理時(shí)，商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。故B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。 

 

4．根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是(   )。 

A．商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以?xún)?nèi)的債權(quán)

B．對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)

C．對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)

D．對(duì)政策性銀行的債權(quán) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分別為：對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予0的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；對(duì)政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以?xún)?nèi)的債權(quán)給予0的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；對(duì)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定按面值收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0。對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％，而對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)視作一般企業(yè)，給予100％的風(fēng)險(xiǎn)扛重。本題正確答案為B。 

 

5．下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重描述正確的是(   )。 

A．個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B．對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C．商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D．對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20％；對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％。故A選項(xiàng)正確。