2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題四十一
發布時間：2012-05-21 共1頁
銀行監管與市場約束(多項選擇題1)
一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是( )。
A．衡量商業銀行風險變化的程度
B．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
C．屬于靜態指標
D．表示為資產質量從前期到本期變化的比例
E．是風險監管核心指標的主要類別之一
正確答案:ABDE 解題思路：風險遷徙類指標是風險監管核心指標的主要類別之一，它衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
2．在風險為本的監管框架中，風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作用是識別機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向、以及風險管理能力。它包含的環節有( )。
A．了解銀行的業務和風險管理制度
B．界定其主要的業務領域
C．用風險矩陣對每一業務領域的8種潛在風險逐一進行識別和衡量
D．列舉風險產生的原因
E．形成風險評估報告
正確答案:ABCE 解題思路：風險評估環節包括4個階段，首先要了解銀行的業務和風險管理制度，其次要界定其主要的業務領域，再次要用風險矩陣對每一業務領域的8種潛在風險逐一進行識別和衡量，最后是形成風險評估報告。
3．我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的方向轉變。風險監管是一種全面、動態掌握銀行情況的監管，其是重點檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，并關注銀行的下列( )方面。
A．業務風險
B．內部控制
C．風險管理水平
D．盈利能力
E．可持續發展
正確答案:ABC 解題思路：風險監管，是指通過識別商業銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀行經營管理狀況的監管方式。這種監管方式重點關注銀行的業務風險、內部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管。
4．風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括( )。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．核心負債比例
D．盈利能力
E．準備金充足程度
正確答案:BDE 解題思路：風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度；A項不良貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標；C項核心負債比例屬于風險水平類指標中的流動性風險指標。
5．風險處置糾正貫穿銀行監管始終，是監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括( )。
A．糾
B．處罰
C．整改
D．救助
E．市場退出
正確答案:ADE 解題思路：風險處置糾正采取的措施即是：糾正、救助、市場退出。風險糾正主要是針對正常或基本正常的銀行業機構，以及存在潛在風險隱患的關注類機構多采取的措施。風險救助是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施。市場退出的方式可以劃分為自愿退出和強制退出。其中，自愿退出是銀行機構根據其章程或股東大會決議而主動實施的退出行為；強制性市場退出是對難以挽救的危機機構采取的處置措施，是指對出現嚴重風險的銀行機構，停止其辦理業務，吊銷營業許可證，取消其銀行資格。
