2012年銀行從業資格考試公司信貸章節練習題五
發布時間：2012-05-21 共1頁
貸款環境分析
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列選項中，不屬于度量銀行風險內控管理水平指標是( )。
A．信貸資產質量
B．穩定性
C．盈利性
D．流動性
正確答案:B 解題思路：風險內控能力通常會體現在銀行的經營指標和數據上，因此可選取一些重要的內部指標來進行分析。常用內部指標包括3個方面：信貸資產質量(安全性)、盈利性和流動性。
2．A銀行2008年因實行全球化戰略，斥資5億元進入美國信貸市場，2009年3月18日，美聯儲宣布增購抵押債券、機構債券與長期國債，導致美元大幅貶值，如按新匯率換算，A銀行投資美國資產縮水到4．8億元，A銀行所遭遇的風險屬于( )。
A．利率風險
B．匯率風險
C．社會風險
D．清算風險
正確答案:B 解題思路：銀行資產縮水主要是因美元匯率下降所致，因而屬于國別風險中的匯率風險。
3．2009年，美國的B銀行有資產2000萬美元，負債5000萬美元，均為浮動利率型，后因市場利率上升3個百分點，導致該銀行資產收益增加60萬美元(3％×2000)、負債支付增加150萬美元(3％×5000)，從而銀行利潤減少了90萬美元(60-150)，此時B銀行遭遇的是( )，屬于( )。
A．匯率風險；國別風險
B．經濟風險；區域風險
C．利率風險；國別風險
D．清算風險；市場風險
正確答案:C 解題思路：銀行利潤的減少是由利率上升導致，因而屬于利率風險，利率風險屬于國別風險的一種。
4．下列關于區域經濟政策對信貸風險的影響，說法正確的是( )。
A．通常國家重點支持地區的信貸風險相對較低
B．國家重點發展區域之外的地區，銀行貸款風險較高
C．在評價區域政策時，應充分重點吸收學者專家意見
D．在評價區域政策時，要把握銀行戰略導向，有計劃而為
正確答案:A 解題思路：通常，國家重點支持地區能夠享受較多優惠政策，當地投資項目充足，各種配套設施齊全，從而信貸風險較低。B項對于國家重點發展區域之外地區，其信貸風險高低與其自然條件、經濟發展水平、市場化程度和法律框架完善程度等有關，其風險也不一定高，但當這些地區經濟基礎和發展條件都欠佳時，銀行貸款安全就可能受到一定威脅；C項在評價區域政策時，由于區域政策主要是由區域政府來制定，因此應充分吸收政府有關部門專家意見；D項在評價區域政策時，把握國家和區域經濟政策導向，順勢而為。
5．一般來說，某區域的市場化程度越( )，區域風險越低；信貸平均損失比率越( )，區域風險越低。
A．高；高
B．高；低
C．低；高
D．低；低
正確答案:B 解題思路：通常情況下，區域市場化程度越高，市場體系越完備，越能產生正確的市場信號來引導投資，從而企業經營的風險越低；而目標區域信貸平均損失比率越低，表明該區域信貸資產經營越安全，區域風險越低。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．分析一個特定區域的風險，關鍵是要判斷( )。
A．信貸資金安全的影響因素
B．最恰當的信貸結構
C．風險成本收益能否匹配
D．區域經濟水平
E．區域發展速度
正確答案:ABC 解題思路：銀行進行區域風險分析的最終目的就是盡量減少信貸資產遭受損失的可能性，因而分析一個特定區域的風險時，一定要站在銀行發展信貸業務角度，判斷信貸資金安全會受到哪些因素影響、什么樣信貸結構最恰當、承擔風險與獲得收益能否匹配等。
7．下列會影響行業風險的情形有( )。
A．新興行業處于發展期
B．經濟周期正處于衰退時期
C．某些行業的上游產業快速發展
D．國家出臺一些影響行業的經濟政策
E．行業內企業間競爭較弱，形成自然壟斷局面
正確答案:ABCDE 解題思路：行業風險的產生主要受以下因素影響：①受經濟周期的影響；②受產業發展周期的影響；③受產業組織結構的影響；④受地區生產力布局的影響；⑤受國家政策的影響；⑥受產業鏈的位置影響。A項屬于②；B項屬于①；C項屬于⑥；D項屬于⑤；E項屬于③。
8．行業風險的產生主要受( )的影響。
A．經濟周期
B．產業發展周期與組織結構
C．地區生產力布局
D．國家政策
E．上下游產業鏈
正確答案:ABCDE 解題思路：行業風險是指由于一些不確定因素的存在，導致對某行業生產、經營、投資或授信后偏離預期結果而造成損失的可能性。影響行業風險產生的因素有：①經濟周期；②產業發展周期；③產業組織結構；④地區生產力布局；⑤國家政策；⑥產業鏈的位置。
9．根據波特五力模型，下列因素中可影響一個行業面臨的潛在風險的有( )。
A．行業成熟度
B．替代品威脅
C．成本結構
D．盈利結構
E．進入壁壘
正確答案:BE 解題思路：波特五力模型認為，影響一個行業風險大小的主要有5種力量：①新進入者進入壁壘；②替代品的威脅；③買方討價還價能力；④供方討價還價能力；⑤現有競爭者的競爭能力。AC兩項屬于行業風險分析框架方法下考慮的因素。
10．信貸業務人員在了解行業的周期性后，進行行業長短期貸款規劃時，需要注意的有( )。
A．要識別現行經濟處于經濟周期中的階段，并預測今后幾年的經濟趨勢
B．要對行業銷售額、利潤和現金流量進行量化分析
C．要將國際經濟周期也考慮進來
D．找出不同種類周期性行業的共通性
E．全面衡量所有行業的風險
正確答案:ABC 解題思路：根據行業風險分析框架，信貸業務人員必須了解行業周期性才能合理地規劃出短期貸款和長期貸款，此時需要注意的有：①識別行業經濟周期處于經濟周期中的階段，并預測今后幾年的經濟趨勢；②要對行業銷售額、利潤和現金流量進行量化分析；③隨著經濟全球化加速發展，擁有跨境業務的企業還會受到全球經濟周期影響，信貸人員應將國際經濟周期也考慮在內。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．對于高經營杠桿企業，其盈虧平衡點相對較高，企業盈利所面臨的市場風險相對較小，企業的信貸風險相對較低。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：通常情況下，高經營杠桿代表著高風險。這些行業需要獲得更高的銷售量來維持利潤，而且利潤相對于銷售也非常敏感。所以，保證較高的銷售量和維持市場占有率便成了經營杠桿較高的行業成功的關鍵。
12．行業風險評估表采用的是行業風險分析框架，將所有風險分為7類，每類包含低、中、高3個級別。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：行業風險評估表采用的是行業風險分析框架風險分類，將所有風險分為7類，每類又分10個級別，而非3個級別。
13．行業風險分析框架主要從7個方面來評價一個行業的潛在風險，即行業規范度、競爭程度、替代品潛在威脅、盈利結構、行業周期、行業進入壁壘、行業退出壁壘。
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：行業風險分析框架考慮的7個因素為：行業成熟度、行業內競爭程度、替代品潛在威脅、成本結構、經濟周期(行業周期)、行業進入壁壘、行業涉及法律法規。
14．在區域風險分析當中，銀行必須重視對區域政府行為的分析，重視對區域產業政策合理性的判斷。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：由于在當前和未來相當長時間內，政府投資仍在經濟發展中起著關鍵作用。地方政府擁有大量資源，其經濟行為對金融運行的影響非常明顯，因此必須重視對其行為分析和區域產業政策合理性的判斷。
15．雖然進入壁壘高低是評估行業風險的主要因素，但進入壁壘的性質和可持續性也不應當被忽略。
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：由于不同因素導致的行業壁壘存在的時間可能不同，因而導致的行業風險也就不同。例如必要資本量是長期性的進入壁壘，而專利權和版權有可能僅僅是臨時的，技術革新可能很快削弱甚至完全消除其所帶來的壁壘，此時，顯然必要資本量行業壁壘所帶來的行業風險高于專利權和版權行業壁壘所帶來的風險。因此評估行業風險時，對壁壘的性質與可持續性也要進行分析。
