2012年銀行從業資格考試風險管理專業模擬試卷1
發布時間：2012-05-21 共1頁
模擬試卷一
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是( )。
A．構造方式多種多樣
B．交易靈活便捷
C．通常只能消除部分市場風險
D．不會產生新的交易對方信用風險
正確答案:D 解題思路：風險無處不在，有借有貸，必然就會產生信用風險。在風險管理的題目中，對風險要一直保持慎重的態度。衍生品對沖帶來新的交易，也會帶來新的交易對手信用風險。
2．( )方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
A．原始損失數據
B．誘因及對策
C．關鍵風險指標
D．損失事件
正確答案:A 解題思路：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
3．假設資產組合初始投資額為120萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5％，標準差為0.5％的正態分布。那么在95％置信水平下，該資產組合年均值VaR為( )萬元。（標準正態分布95％置信水平下的臨界值為1.96）
A．3.92
B．1.176
C．1.76
D．1.96
正確答案:D 解題思路：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場，風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。風險價值已成為計量市場風險的主要指標，是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。
4．商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續營業方案
C．購買電子保險
D．IT系統災難備援外包
正確答案:A 解題思路：題干中已經指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，換個角度解答此題，題目中已說明是操作風險緩釋，那么三種緩釋手段分別在B、C、D中有所體現了，只有A例外。
5．利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。其中，就固定利率而言，( )來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。
A．基準風險
B．期權性風險
C．重新定價風險
D．收益率曲線風險
正確答案:C 解題思路：重新定價風險又稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有( )。
A．對信用、市場、操作風險分別配置相應的經濟資本
B．對風險較高的客戶實行貸款利率上浮
C．將貸款資產證券化后出售
D．為營業場所購買財產保險
E．要求借款人提供第三方擔保
正確答案:DE 解題思路：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法。B項屬于風險補償。
7．下列關于風險管理策略的說法，正確的有( )。
A．風險分散與風險對沖都可以管理系統性風險和非系統風險
B．商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C．風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險
D．根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人
E．風險規避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略
正確答案:BCDE 解題思路：風險分散只能管理非系統風險。
8．下列各項屬于流程無效造成銀行內部流程風險的表現的有( )。
A．缺乏必要的流程
B．項目未達到特定目標
C．管理信息不及時
D．項目資金不足
E．流程中斷
正確答案:BCDE 解題思路：除BCDE四項外，流程無效造成銀行內部流程風險的表現還包括流程發生沖突、依賴手工錄入、項目主動變更的集中或增加、未保留相應文件、管理信息不準確。A項缺乏必要的流程屬于流程缺失造成銀行內部流程風險的表現。
9．商業銀行流動性風險預警信號有( )。
A．商業銀行所發行的股票價格下跌
B．所發行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且債券的買賣價差擴大，
C．商業銀行的外部評級上升
D．快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資
E．債權人（包括存款人）提前要求兌付，造成支付能力出現不足
正確答案:ABDE 解題思路：銀行股價下跌，說明銀行資產狀況出現了問題；銀行的債務增加，對流動性造成威脅；外部評級上升，是有利的；D項資產來源過于集中；E項發生了擠兌情形。
10．下列關于違約的說法，正確的是( )。
A．違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義
B．目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義
C．違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎
D．體現了商業銀行以資本為中心的信用風險管理理念
E．1988年《巴塞爾資本協議》給出了違約的定義
正確答案:AC 解題思路：違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義，是估計違約概率(PD)、違約損失率(LCD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎，體現了以客戶為中心的信用風險管理理念。AC兩項正確，B項錯誤。目前，我國大多數商業銀行仍然以"貸款五級分類"作為信用風險管理的主要手段，業內尚無統一的違約定義，D項錯誤。1988年《巴塞爾資本協議》中沒有給出違約定義，它是《巴塞爾新資本協議》中給出的定義，E項錯誤。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．違約概率是事后檢驗的結果。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：違約概率是事前估計的結果。
12．高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。
13．給付定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。
14．由于外部數據難以取得，商業銀行只能通過內部損失數據來評估操作風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：由于那些可能危及商業銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以必須利用相關的外部數據來解決多數商業銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本數過少而導致統計結果失真的問題。
15．匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險。根據商業銀行的業務活動，匯率風險大致可以分為外匯風險和結構性風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險。根據商業銀行的業務活動，匯率風險大致可以分為外匯交易風險和外匯結構性風險。
