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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

1．ZETA信用風險分析模型中用來衡量流動性的指標是(    )。 

A．流動資產／總資產

B．流動資產／流動負債

C．（流動資產-流動負債）／總資產

D．流動負債／總資產 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：（流動資產-流動負債）／總資產為Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標，注意辨析。 

 

2．商業(yè)銀行的核心"無形資產"是指(    )。 

A．完善的公司治理機構

B．健全的內部控制機制

C．有效的風險管理策略

D．風險管理信息系統(tǒng) 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心"無形資產"，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。 

 

3．關于商業(yè)銀行風險文化，下列描述不正確的是(    )。 

A．商業(yè)銀行應當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化

B．風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

C．風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

D．風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風險文化也稱風險管理文化，是指商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個部門來完成的。 

 

4．操作風險評估和控制的內部環(huán)境因素不包含(    )。 

A．公司治理結構

B．合規(guī)文化

C．信息系統(tǒng)建設

D．外部控制體系 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：題干中指明是"內部環(huán)境因素"了，所以外部控制體系就排除在外。 

 

5．每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的(    )階段。 

A．控制活動識別與評估

B．全員風險識別與報告

C．作業(yè)流程分析和風險識別與評估

D．制訂與實施控制優(yōu)化方案 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：題干上來就點明是"每位員工"，對照選項，B項的全員風險識別與報告最貼合題意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是報告自我評估工作和日常監(jiān)控。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

6．下列關于商業(yè)銀行風險與收益／損失的表述，正確的有(    )。 

A．通常情況下，當期盈利率較高的業(yè)務所承擔的風險也相對較高

B．承擔高風險一定會帶來高收益

C．某項業(yè)務的預期損失較高反映了該業(yè)務的不確定性或風險較高

D．風險是一個事前概念，是指在一定條件下可能遭受的損失

E．損失是一個事后概念，是指已經真實發(fā)生的賬面損失 

 

 

 

正確答案:ACDE　解題思路：風險是未來結果的不確定性，一般情況下，承擔高風險要有高收益來補償，但是并非絕對承擔高風險一定會帶來高收益。 

 

7．根據2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(    )。 

A．關注類貸款

B．次級類貸款

C．可疑類貸款

D．損失類貸款

E．不良貸款 

 

 

 

正確答案:CE　解題思路：題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。 

 

8．銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，其中資產質量類指標不包括(    )。 

A．資本充足率

B．股本凈回報率

C．不良貸款率

D．大額風險集中度

E．不良貸款撥備覆蓋率 

 

 

 

正確答案:ABDE　解題思路：題干中已經給出了三類指標的名稱，考生可以逐項歸類，例如AD項都是與風險密切相關的指標，歸為審慎經營指標；B項是經營績效類指標；C項不良貸款率可能會被誤歸為審慎經營類指標，但是相對于E項，它更可以解釋資產質量的問題。A項有可能被認為是資產質量類指標，但是考生要留意資本充足與資產質量是沒有什么關系的。E項是審慎經營類指標很好判斷。 

 

9．下列關于違約的說法，正確的有(    )。 

A．違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義

B．我國大多數(shù)商業(yè)銀行以"貸款三級分類"作為信用風險管理的主要手段

C．違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎

D．體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風險管理理念

E．1988年《巴塞爾資本協(xié)議》給出了違約定義 

 

 

 

正確答案:AC　解題思路：違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義，是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎，體現(xiàn)了以客戶為中心的信用風險管理理念。目前，我國大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以"貸款五級分類"作為信用風險管理的主要手段，業(yè)內尚無統(tǒng)一的違約定義。 

 

10．2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了(    )等風險。 

A．市場風險

B．信用風險

C．操作風險

D．流動性風險

E．聲譽風險 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：考生抓住題干中的關鍵字："違規(guī)"是操作風險；"信用分數(shù)"是信用風險；"房地產市場"是市場風險；"資金吃緊"是流動性風險；"形象"是聲譽風險。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．風險信息在各業(yè)務單元的流動不是單向循環(huán)的。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風險信息要盡可能公開，如果只是單向，就過于封閉了。事實上，風險報告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)。 

 

12．風險管理中常用的久期分析方法側重于計量利率變動對商業(yè)銀行短期收益的影響。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估，更為準確地估算利率風險對銀行的影響。 

 

13．商業(yè)銀行經風險調整的收益率通常情況下應當小于其資本成本。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：經風險調整的資本收益率是指經預期損失和以經濟資本計量的非預期損失調整后的收益率。 

 

14．不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入商業(yè)銀行的附屬資本。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：經中國銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本。 

 

15．如果變量X、Y之間的線性相關系數(shù)為0，不能表明變量X、Y之間是獨立的。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：線性相關系數(shù)為0，表明不是線性相關的，也有可能是別的關系，并不簡單意味著相互獨立。