2012年銀行從業資格考試風險管理專業模擬試卷4
發布時間：2012-05-21 共1頁
模擬試卷四
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．香港金融管理局建議商業銀行應保持7日內的負錯配金額不超過負債的( )。
A．10％
B．15％
C．25％
D．30％
正確答案:A 解題思路：香港金融管理局規定銀行的法定流動資產比率為25％。除此之外，香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現的流動資產）比率維持在15％以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10％，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20％。
2．銀行貸款利率或產品定價應覆蓋( )。
A．違約損失
B．非預期損失
C．極端損失
D．預期損失
正確答案:D 解題思路：預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經濟收益來彌補這部分損失。
3．下列指標計算公式中，不正確的是( )。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產收益率=稅后凈收入／資產總額
C．凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額）／資產總額
D．非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業收入總額-營業支出總額）
正確答案:D 解題思路：非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／資產總額
4．( )是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．負債流動性
B．資產流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
正確答案:A 解題思路：銀行的流動性風險包括資產和負債兩個方面。注意不要把資本與資產、貸款與負債混淆。資產的流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產的變現能力；負債流動性是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產流動性是指努力把自家資產變現；負債流動性是指努力獲取別家的資金。
5．下列關于風險的說法，正確的是( )。
A．對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源
B．信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中
C．從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
D．對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
正確答案:C 解題思路：通過常識判斷可知，最大的風險來源應為貸款而不是存款。B項中的"只存在"使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風險不僅存在于傳統的表內業務中，也存在于表外業務中。D項中對風險的態度是"忽略不計"的，這種說法與要對風險進行謹慎管理的大方向相悖，可直接認定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列( )指標可以用來衡量商業銀行信用風險變化的程度，反映其資產質量從前期到本期的變化。
A．經風險調整收益率
B．大額貸款集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．資本充足率
正確答案:CD 解題思路：風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標；風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
7．商業銀行風險管理部門的主要職責有( )。
A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告
C．負責核準復雜金融產品的定價模型
D．協助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估
E．全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用
正確答案:ABCDE 解題思路：風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。
8．風險對沖是商業銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理( )是非常行之有效的辦法。
A．操作風險
B．匯率風險
C．股票風險
D．商品風險
E．信用風險
正確答案:BCD 解題思路：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(UnderlyingAsset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
9．下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。
A．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題
B．如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果
C．可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
D．不存在模型風險
E．計算量很大，且準確性地提高速度較慢
正確答案:ABCE 解題思路：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。
10．下列屬于債券收益率曲線通常表現的形態的是( )。
A．正向收益率曲線
B．反向收益率曲線
C．波動收益率曲線
D．水平收益率曲線
E．垂直收益率曲線
正確答案:ABCD 解題思路：收益率曲線通常表現為四種形態：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．集權式的操作風險管理框架模式更適合中國商業銀行。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：集權式的操作風險管理框架模式更適合國外商業銀行；而中國商業銀行一般適合分權式的管理模式。
12．商業銀行記入交易賬戶的頭寸，其交易目的在交易之初就應當被確定，并且不得隨意進行調整。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：記入交易賬戶的頭寸具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序，包括監控交易規模和交易賬戶的頭寸余額。
13．給付定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。
14．流動性比率／指標的優點是靜態分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：流動性比率／指標法的優點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。
15．法人信貸業務是商業銀行經營的以企業、機構客戶為服務對象的信貸業務，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、外匯交易、商業銀行承兌匯票等業務。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：法人信貸業務是商業銀行經營的以企業、機構客戶為服務對象的信貸業務，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、商業銀行承兌匯票等業務。
