2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺試題一
發布時間：2012-05-22 共1頁
考前沖刺(一)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
正確答案:A
2．下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A．國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B．跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動
C．轉移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D．商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露
正確答案:D
3．某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元。經濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％
正確答案:A
4．"不要將所有雞蛋放在一個籃子里"這一投資格言說明的風險管理策略是( )。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險補償
正確答案:A
5．期權費由期權的( )兩部分組成。
A．市場價值和內在價值
B．市場價值和時間價值
C．內在價值和時間價值
D．時間價值和利率水平
正確答案:C
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列關于風險管理策略的說法，正確的有( )。
A．風險分散與風險對沖都可以管理系統性風險和非系統風險
B．商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C．風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險
D．根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人
E．風險規避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略
正確答案:BCDE
7．根據《巴塞爾新資本協議》，下列關于個人循環零售貸款的說法，不正確的有( )。
A．貸款余額是確定的
B．貸款是循環的、無抵押的
C．貸款子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元(或等值貨幣)
D．必須保留子組合的損失率數據，以便分析損失率波動情況
E．風險處理方式應與子組合相區別
正確答案:AE
8．影響違約損失率的主要因素包括( )。
A．清償優先性
B．抵押品
C．借款企業的資本結構
D．公司所在行業
E．當前經濟處于繁榮還是蕭條
正確答案:ABCDE
9．下列關于資本作用的說法。正確的有( )。
A．商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一
B．在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源
C．在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能
D．在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用
E．現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的
正確答案:ACE
10．產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。
A．業務管理框架
B．數據信息質量
C．風險管理要求
D．權利義務結構
E．內部系統安全
正確答案:ACD
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．商業銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。
A．對
B．錯
正確答案:A
12．在表外項目的處理中，與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證，信用轉換系數為50％。
A．對
B．錯
正確答案:B
