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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

1．某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為500億元，資產(chǎn)風險敞口為300億元，預期損失為5億元，則該銀行的預期損失率為(      )。 

A．1％

B．1．67％

C．2．5％

D．4％ 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：預期損失率的公式為：預期損失／資產(chǎn)風險敞口×100％，帶人相關數(shù)據(jù)可得5／300×100％。 

 

2．已知某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8％，提取流動資金比例為80％；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5％，提取流動資金比例為30％；核心存款為4000億元，法定儲備率為3％，提取流動資金比例為15％，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100％。則該商業(yè)銀行的流動性需求為(      )億元。 

A．3591

B．367．5

C．3622．25

D．395．2 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：銀行總的流動性需求=0．8×(敏感負債-法定儲備)+0．3×(脆弱資金-法定儲備)+0．15×(核心存款-法定儲備)+1．0×新增代款。 

 

3．一家銀行以利率12％貸款給某企業(yè)20億元人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15％為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動稠率為13％，在支付期內貸款市場價值下降10％，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為(      )。 

A．10％和13％

B．5％和13％

C．15％和10％

D．5％和15％ 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率為固定利率減貨款市場價值的下降，交易對方向銀行支付的現(xiàn)金流的利率為浮動利率，所以銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率為15％-10％=5％，交易對方向銀行支付的現(xiàn)金流的利率為13％。 

 

4．關于連帶責任保證和一般保證，下列選項說法不正確的是(      )。 

A．兩者都保證的是兩種不同類型，其承擔的法律責任不同

B．連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，但不可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任

C．一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁，并就債務人財產(chǎn)依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，對債權人可以拒絕承擔擔保責任

D．一般保證的保證人在主債權履行期間屆滿后，向債權人提供了債務人可供執(zhí)行財產(chǎn)的真實情況后，債權人放棄或者怠于行使權利致使該財產(chǎn)不能被執(zhí)行，保證人可以請求人民法院在其提供可供執(zhí)行財產(chǎn)的實際價值范圍內免除保證責任 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任。 

 

5．某跨國公司想投資我國新興產(chǎn)業(yè)的3個項目，已知A項目投資半年的年收益率為5％，B項目年收益率為7％，C項目的季度收益率為3％，D項目的年收益率為12％，則此跨國公司比較這三個項目，最值得投資的是(      )。 

A．項目A

B．項目B

C．項目C

D．項目D 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：此跨國公司尋求最值得投資的公司，即比較項目A，B，C，D四者的年收益率大小，項目B年收益率明顯低于項目D，可以排出，接下來就來比較項目A，項目C，項目D三者之間的關系。項目A的年收益率是1．05×1．05-1=0．1025，即10．25％；項目C的年收益率為1．03×1．03×1．03×1．03-1=0．1255，即12．55％。項目C的年收益率大于項目D，因此選C。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

6．商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有(      )。 

A．安全性

B．流動行

C．規(guī)模性

D．效益性

E．自主性 

 

 

 

正確答案:ABD　解題思路：考察的是商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。 

 

7．下列關于計算YAR值的方法；歷史模擬法和蒙特卡洛模擬，下列選項說法不正確的是(      )： 

A．歷史模擬法側重于歷史數(shù)據(jù)，而蒙特卡洛模擬偏重于未來預測走勢

B．蒙特卡洛模擬優(yōu)點在于考慮了fattail現(xiàn)象、沒有模型風險

C．歷史模擬法缺點單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行度量，將低估突發(fā)性的收益率波動、風險度量的結果受制于歷史周期的長度，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強

D．蒙特卡洛模擬缺點是成本高、計算量大，存在模型風險

E．歷史模擬法是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題，產(chǎn)生大量路徑模擬情景等 

 

 

 

正確答案:BE　解題思路：混淆了歷史模擬法和蒙特卡洛模擬和優(yōu)缺點比較，歷史模擬法優(yōu)點考慮了BaAAail現(xiàn)象、沒有模型風險；缺點單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行度量，將低估突發(fā)性的收益率波動、風險度量的結果受制于歷史周期的長度、對歷史數(shù)據(jù)依賴性強、在度量大的資產(chǎn)組合風險時，工作量繁重。蒙特卡洛模擬優(yōu)點是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題，產(chǎn)生大量路徑模擬情景等；缺點是成本高、計算量大，存在模型風險。 

 

8．下列關于流動性風險的說法，正確的有(      )。 

A．流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性

B．流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因

C．實際上，流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險的長期積聚、惡化的綜合作用．結果

D．流動性風險一般是在其他的風險發(fā)生之后，所引致的一種最初的表現(xiàn)形式

E．流動性風險具有傳染性，一家銀行遭到擠兌風險，極易傳染到其他銀行 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：D選項，流動性在其他風險發(fā)生后，是導致的最終表現(xiàn)形式。 

 

9．抵押合同應包括的基本內容為(      )。 

A．被擔保的主債權種類，數(shù)額

B．抵押品的名稱

C．抵押擔保的范圍

D．物移交的時間

E．當時認為需要約定的其他事項等 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：D選項是質押合同應當包括的內容。 

 

10．風險分散的方法對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義，主要表現(xiàn)在(      )。 

A．商業(yè)銀行利用多樣化的投資分散風險的原理開展全面信貸業(yè)務

B．商業(yè)銀行的風險分散策略成本較之所承擔的潛在風險損失相比，仍具有極大的必要性

C．商業(yè)銀行可以通過貸款打包出售或者與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款，使自己的授信對象多樣化

D．商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約信用風險的獨立性大大加強，進一步消除了商業(yè)銀行的經(jīng)營風險

E．商業(yè)銀行可以完善相關信貸條例，擴大業(yè)務范圍，增加盈利的可能性 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：D即使商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約信用風險的獨立性大大加強，但這并不意味著商業(yè)銀行的經(jīng)營風險可以被消除。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金水平較高的商業(yè)銀行，風險承擔能力就越大。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承受能力的有兩個因素，一是資本金規(guī)模，而是商業(yè)銀行的風險管理水平，其中資本金水平較高的商業(yè)銀行有能力接受相對風險較大，收益高的項目，從而比資本水平低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。 

 

12．市場風險相對于信用風險而言，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于獲取數(shù)據(jù)信息，并且可選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此具有明顯的非系統(tǒng)性特點。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特性，注意信用風險與市場風險的區(qū)別。 

 

13．負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

14．房地產(chǎn)和股市發(fā)展的過熱，意味著存款流失的增加和貸款的增加，從而使得融資缺口擴大，使得銀行面臨相當大的流動性風險。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

15．一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成正向變動。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B