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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

1．某商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級分為BB級，該評級對應的平均違約概率為1％；第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有4個客戶違約，則該客戶的違約概率為(      )。 

A．1％

B．2％

C．3％

D．4％ 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：違約概率是事前分析模型做出的結果，4個客戶違約，則違約概率為4／100=4％。 

 

2．股市上升，最可能會給銀行造成(      )。 

A．信用風險

B．操作風險

C．聲譽風險

D．流動性風險 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：股市上升，居民將貨幣存在銀行中的偏好將減少，也就意味著居民持有貨幣偏好加大，投資于股市，帶來收益，但這將給銀行帶來流動性風險。 

 

3．小王投資1年期國債100萬元人民幣，國債利率為10％；小李將20萬元人民幣投資于股票市場，1年后再賣出全部股票，收回資金總額為30萬元人民幣，則比較小王與小李的絕對收益，下列說法正確的是(      )。 

A．小王的絕對收益大于小李

B．小王的絕對收益小于小李

C．小王的絕對收益等于小李

D．兩者無法比較 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映的是投資行為得到的增值部分的絕對量。小王投資1年期的國債，利率為10％，則1年到期后，小王會得到：100×(1+10％)=110萬元．月小王投資的絕對收益為：110-100=10萬元；小李1年后賣出股票得到的是30萬元人民幣，絕對收益直接可以為30-20=10萬元，兩者相等。注意區(qū)別絕對收益與百分比收益率以及對數(shù)收益率的不同計算方法。 

 

4．某商業(yè)銀行資產組合的收益為200萬元，所對應的稅率為20％，資本預期收益率為30％，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經濟資本為30萬元，則該資產組合的經濟增加值為(      )萬元。 

A．155

B．173

C．151

D．39 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：經濟增加值(EVA)意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加。計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟成本×資本預期收益率=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本，帶入相關數(shù)據(jù)，可得到EVA=(200-200×20％)-30×30％=160-9=151。 

 

5．假設一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，日元空頭20，法郎空頭180，則運用短邊法計算該外匯銀行的外匯總敞口頭寸為(      )。 

A．500

B．100

C．300

D．200 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較兩個總數(shù)，最后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計算出將多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，取較大的一個，300。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 

6．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為(      )。 

A．可規(guī)避的操作風險

B．可消除的操作風險

C．可降低的操作風險

D．可緩釋的操作風險

E．應承擔的操作風險 

 

 

 

正確答案:ACDE　解題思路：D：區(qū)別風險與損失兩者之間的概念，損失是一個事后概念，反應的是風險發(fā)生所造成的實際結果；而風險是一個明確的事前概念，反應的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。 

 

7．關于期貨市場的功能，下列說法正確的是(      )。 

A．期貨具有規(guī)避市場風險的能力

B．期貨交易者可以通過在期貨市場上"套期保值"交易達到降低價格風險的目的

C．期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

D．期貨合約是最常用的規(guī)避匯率風險，固定外匯成本的方法

E．人們可以利用期貨合約的交易價格信息來進行生產、經營和消費決策 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：D、遠期外匯交易是最常用的規(guī)避匯率風險，固定外匯成本的方法。 

 

8．下列選項關于柜臺業(yè)務操作風險的形成原因，分析正確的是(      )。 

A．柜臺人員安全意識不強

B．柜臺員工內部勾結編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款

C．缺乏崗位制約和自我保護意識

D．柜臺工作強度大，但收入不高

E．工作缺乏熱情和責任感等 

 

 

 

正確答案:ACDE　解題思路：B柜臺員工內部勾結編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款是個人信貸業(yè)務的主要風險點。 

 

9．下列選項關于久期分析和缺口分析．說法正確的是(      )。 

A．久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

B．缺口分析也稱為持續(xù)期分期或期限彈性分析，屬于利率敏感性分析，它是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法

C．缺口分析中，在一個時間段之內，負債大于資產時，產生負缺口。此時，市場利率上升，資產價值和負債價值就會下降，利率上升帶來的利息凈收入下降

D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響

E．久期分析相對于缺口分析來說更為先進一些，缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響，也就是短期收益。而久期分析，是考慮利率波動對銀行經濟價值的影響。這是考慮到了所有頭寸的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的潛在影響，能夠進行長期的估算和評估。 

 

 

 

正確答案:CDE　解題思路：AB選項屬于概念互換。 

 

10．監(jiān)管資本可以區(qū)分為(      )。 

A．核心資本

B．儲備資本

C．附屬資本

D．非儲備資本

E．重估資本 

 

 

 

正確答案:AC 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)流動性、安全性、盈利性的目標，應該力求流動性的最大化。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：商業(yè)銀行應該統(tǒng)籌流動性，安全性，盈利性三原則的有機結合。 

 

12．商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點在于以負債經營為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點在于資本較少。 

 

13．流動資產是指，其到期期限在一年以內，信譽比較好，變現(xiàn)能力比較強的資產。總的來說商業(yè)銀行的規(guī)模越大，流動資產和總資產的比率越大。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

14．個人信貸業(yè)務是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B 

 

15．集中型風險管理部門的缺點是難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B